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91. 高頻數(shù)據(jù)下基于已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的上證50ETF期權(quán)定價(jià)研究
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92. 基于隨機(jī)波動(dòng)模型的上證50ETF期權(quán)實(shí)證對(duì)比與波動(dòng)率套利研究
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93. 基于時(shí)變波動(dòng)率與混合對(duì)數(shù)正態(tài)分布的50ETF期權(quán)定價(jià)
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94. 上證50ETF期權(quán)在機(jī)構(gòu)套期保值中的實(shí)證應(yīng)用與分析
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95. 上證50ETF期權(quán)推出對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)性影響的實(shí)證研究
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96. 基于滬深300股指期貨與上證50ETF協(xié)整分析的復(fù)合套利實(shí)證研究
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97. 基于GARCH模型的上證50ETF期權(quán)與標(biāo)的現(xiàn)貨的影響關(guān)系研究
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98. 基于期權(quán)平價(jià)公式與盒式價(jià)差模型之上證50ETF期權(quán)市場(chǎng)有效性研究
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99. 基于Heston模型的期權(quán)定價(jià)與波動(dòng)率建模——以上證50ETF期權(quán)為例
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100. 基于VaR方法的股指期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量研究——來自上證50ETF期權(quán)的實(shí)證證據(jù)
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