從經(jīng)典的OLS模型、B-VAR模型、誤差修正模型等模型入手,對(duì)研究上證50ETF期權(quán)用于套期保值的可行性進(jìn)行客觀的實(shí)證分析,提出具體案例的期權(quán)套期保值方案,并對(duì)基金應(yīng)用方案進(jìn)行了跟蹤,提出了期權(quán)套期保值的方案,認(rèn)為期權(quán)套期保值是可行的。 

【文章來源】：時(shí)代經(jīng)貿(mào). 2019,(31)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、上證50ETF期權(quán)套期保值的實(shí)證應(yīng)用與分析
    （一）數(shù)據(jù)的選取
    （二）數(shù)據(jù)的計(jì)量分析
        1. 序列描述性分析
        2. 序列單位根檢驗(yàn)
        3. 最優(yōu)滯后階的確定
        4. 簡(jiǎn)單OLS回歸
        5. B-VAR回歸與ECM回歸
        6. EGARCH模型測(cè)試
三、期權(quán)套期保值方案與效果分析
    （一）套期保值方案的提出
    （二）套期保值的實(shí)際效果跟蹤
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3064097