本文關(guān)鍵詞：基于滬深300股指期貨與上證50ETF協(xié)整分析的復(fù)合套利實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

基于協(xié)整分析的滬深300股指期貨與上證50ETF復(fù)合套利可行性分析

基于協(xié)整分析的滬深300股指期貨與上證50ETF復(fù)合套利可行性分析_自然科學(xué)_專業(yè)資料�；趨f(xié)整分析的滬深300股指期貨與上證50ETF復(fù)合套利可行性分析2011...

我國(guó)股指期貨定價(jià)及套利交易策略研究

我國(guó)股指期貨定價(jià)及套利交易策略研究_金融/投資_經(jīng)管營(yíng)銷_專業(yè)資料。基于滬深300股指期貨與上證50ETF協(xié)整分析的復(fù)合套利實(shí)證研究上海大學(xué) 碩士學(xué)位論文 我國(guó)股指期貨定...

基于滬深300股指期貨的統(tǒng)計(jì)套利模型實(shí)證分析

崔建軍(2007)選取上證 50ETF 作為現(xiàn)貨替代,通過回歸分析驗(yàn)證了其可行性。楊小強(qiáng)(2008)運(yùn)用協(xié)整分析方法探討 了股指期貨的跨期套利。李傳峰(2011)基于滬深 300 仿真...

股指期貨與ETF的套利分析

基于協(xié)整分析的滬深300股指期貨與上證50ETF復(fù)合套利可行性分析[期刊論文]-時(shí)代...李正昌 中國(guó)ETF績(jī)效的實(shí)證分析[學(xué)位論文]2010 引證文獻(xiàn)(1條) 1.蔡燕.王林.許...

基于協(xié)整模型的股指期貨套利實(shí)證研究_胡波

金融天地 基于協(xié)整模型的股指期貨套利實(shí)證研究胡 波 ...協(xié)整模型對(duì)滬深300股指期貨進(jìn)行現(xiàn)貨模擬,并運(yùn)用ETF50...

我國(guó)股指期貨的套期保值研究

我國(guó)股指期貨的套期保值研究_金融/投資_經(jīng)管營(yíng)銷_專業(yè)資料。基于滬深300股指期貨與上證50ETF協(xié)整分析的復(fù)合套利實(shí)證研究 上海大學(xué) 碩士學(xué)位論文 我國(guó)股指期貨的套期...

基于協(xié)整理論的滬深300股指期貨跨期套利研究_李世偉

基于協(xié)整理論的滬深300股指期貨跨期套利研究_李世偉_金融/投資_經(jīng)管營(yíng)銷_專業(yè)資料...就股指期貨的跨期套利進(jìn)行了研究 , 利用模擬期貨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析 . 劉...

基于協(xié)整的股指期貨和ETF的統(tǒng)計(jì)套利

劉華(2008) 選取上證50ETF與滬深300股指期貨及統(tǒng)計(jì)套利策略做期現(xiàn)套利。 仇...運(yùn)用協(xié)整與 統(tǒng)計(jì)套利思想做了實(shí)證研究,結(jié)果表明統(tǒng)計(jì)套利策略適應(yīng)于我國(guó)股 票市場(chǎng)...

股指期貨與ETF的套利分析

本文通過對(duì)滬深300股指期貨指數(shù)和上證50ETF的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)兩者都是非平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù),因而利用協(xié)整檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)兩者具有長(zhǎng)期均衡的協(xié)整關(guān)系,為套利交易提供理論...

  本文關(guān)鍵詞：基于滬深300股指期貨與上證50ETF協(xié)整分析的復(fù)合套利實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。