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1. Lévy過程驅動的時滯Black-Scholes模型

2. Lévy過程在歐式期權定價中的“悖論”——基于Lévy無窮可分性與中心極限定理

3. 基于幾何Lévy過程的期權定價

4. Lévy跳擴散過程下選擇期權的定價

5. Lévy分布下期權蒙特卡洛模擬定價模型

6. 基于Lévy飛行的自適應差分進化算法

7. 基于Lévy分布的柔軟自適應演化采樣算法

8. 隨機利率下由Lévy過程驅動的期權定價

9. 自學習策略和Lévy飛行的正弦余弦優(yōu)化算法

10. Lévy模型下亞式期權的定價和性質