假定利率和股票價(jià)格過程服從Ho-Lee模型和Lévy過程,建立基于Lévy-Laplace指數(shù)下無套利金融市場(chǎng)的數(shù)學(xué)模型,得到了隨機(jī)利率下歐式期權(quán)定價(jià)公式。并借助Poisson過程和Lévy-Laplace指數(shù)等數(shù)學(xué)工具對(duì)Lévy純跳過程下的金融數(shù)學(xué)模型進(jìn)一步研究,推導(dǎo)出了無套利金融市場(chǎng)下Lévy純跳過程的歐式期權(quán)定價(jià)公式。 

【文章來源】：山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,38(06)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
1 基本模型介紹
    1.1 股票價(jià)格模型
    1.2 隨機(jī)利率模型
2 隨機(jī)利率環(huán)境下的期權(quán)定價(jià)
3 Ho-Lee模型下Lévy純跳驅(qū)動(dòng)下的期權(quán)定價(jià)
4 小結(jié)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]次分?jǐn)?shù)Vasicek隨機(jī)利率模型下的歐式期權(quán)定價(jià)[J]. 郭精軍,張亞芳.  應(yīng)用數(shù)學(xué). 2017(03)
[2]Knight不確定環(huán)境下Lévy市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)[J]. 黃虹,王向榮,張勇.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2016(20)
[3]帶杠桿效應(yīng)的無窮純跳躍Levy過程期權(quán)定價(jià)[J]. 吳恒煜,朱福敏,溫金明.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(08)
[4]歐式期權(quán)和交換期權(quán)在隨機(jī)利率及O-U過程下的精算定價(jià)方法[J]. 劉堅(jiān),文鳳華,馬超群.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2009(12)
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博士論文
[1]在隨機(jī)利率條件下歐式期權(quán)、美式期權(quán)的定價(jià)及其期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用[D]. 李淑錦.浙江大學(xué) 2005



本文編號(hào)：3126192