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1. 基于
GARCH-VaR
模型的滬、深指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)度量分析
2. 基于
GARCH-VaR
模型的股票流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
3. 基于
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4. 基于
GARCH-VaR
模型的黃金和石油投資風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究
5. 基于
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GARCH-VaR
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8. 中國(guó)主板與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較分析——基于
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方法
9. 噪聲交易下
GARCH-VaR
模型在中國(guó)股票市場(chǎng)的應(yīng)用研究
10.
GARCH-VaR
模型在我國(guó)ETF風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用研究
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