本文關(guān)鍵詞：改進(jìn)的pair-copula參數(shù)估計(jì)方法在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用

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【摘要】：對(duì)于pair-copula中的參數(shù)估計(jì),大多假設(shè)copula函數(shù)的參數(shù)和條件變量獨(dú)立,將參數(shù)簡(jiǎn)化成一個(gè)不依賴于條件變量的常數(shù)。本文假設(shè)copula函數(shù)的參數(shù)和條件變量不獨(dú)立,該參數(shù)是以條件變量為自變量的一元函數(shù)。應(yīng)用該方法實(shí)證分析了"克強(qiáng)指數(shù)"三個(gè)指標(biāo)鐵路貨運(yùn)量、工業(yè)用電量和貸款發(fā)放量的對(duì)數(shù)增長(zhǎng)率之間的關(guān)系,研究發(fā)現(xiàn)該方法優(yōu)于簡(jiǎn)化的pair-copula參數(shù)估計(jì),并且得出在固定鐵路貨運(yùn)量不變時(shí),工業(yè)用電量和銀行貸款發(fā)放量成負(fù)相關(guān)關(guān)系,且這種負(fù)相關(guān)性隨鐵路貨運(yùn)量增加而減弱。
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;
【關(guān)鍵詞】： pair-copula 參數(shù)估計(jì) 秩相關(guān)系數(shù) 克強(qiáng)指數(shù)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11371340)
【分類號(hào)】：F532;F832.4
【正文快照】： 0引言宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間通常存在著復(fù)雜的相關(guān)關(guān)系,金融市場(chǎng)和金融資產(chǎn)之間也不例外。而這些相關(guān)關(guān)系往往呈現(xiàn)出非線性、非對(duì)稱以及尾部相關(guān)的復(fù)雜相關(guān)形式。探尋這些變量之間的相關(guān)性和相關(guān)結(jié)構(gòu)意義重大,因此選用哪種工具來刻畫這種相關(guān)結(jié)構(gòu)是重中之重。由Sklar提出的copula

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1 佘曉萌;改進(jìn)的pair-copula參數(shù)估計(jì)在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

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本文編號(hào)：875533