發(fā)布時間：2017-10-15 05:03

  本文關(guān)鍵詞：基于GARCH模型的波羅的海干散貨運價指數(shù)預(yù)測

  更多相關(guān)文章： 干散貨航運 BDI 預(yù)測 GARCH模型

【摘要】：為準(zhǔn)確地把握波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)的變化趨勢,選用一階對數(shù)差分方法,對近期BDI日收益率序列的基本統(tǒng)計量特征進行了分析,驗證了BDI日收益率序列的"尖峰厚尾"及波動的集聚性等特征,并進一步運用GARCH(1,1)模型,分析了其波動的持續(xù)性和滯后性.在此基礎(chǔ)上,基于GARCH模型構(gòu)造了預(yù)測的方法步驟,經(jīng)優(yōu)化調(diào)整滯后期對BDI日收益率進行了預(yù)測,最后,通過將BDI對數(shù)日收益率序列還原為指數(shù)序列,對BDI進行了預(yù)測,實證分析結(jié)果驗證了模型及方法的適用性和有效性.
【作者單位】： 大連海事大學(xué)交通運輸管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 干散貨航運 BDI 預(yù)測 GARCH模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71372088) 遼寧省教育廳科學(xué)研究一般項目(L2013207) 大連市科技計劃項目(20120275) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費資助暨大連海事大學(xué)優(yōu)秀科技創(chuàng)新團隊培育計劃資助項目(2011ZD027)
【分類號】：F551;F224
【正文快照】： 1引言波羅的海干散貨運價指數(shù)(Baltic Dry Bulk FVeight Index,簡稱BDI)是反映國際干散貨航運市場行情的晴雨表和風(fēng)向標(biāo),同時也是反映國際間貿(mào)易情況的領(lǐng)先指數(shù).近年來,由于受國際政治、經(jīng)濟、社會、市場供需關(guān)系等因素的影響,波羅的海干散貨運價指數(shù)波動劇烈,其“過山車”式

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1035201