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1. 基于Copula模型下的VaR度量及其應(yīng)用
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2. 基于動(dòng)態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計(jì)
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3. 基于動(dòng)態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計(jì)
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4. VaR：一種連接（Copula）函數(shù)方法的應(yīng)用
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5. 基于連接函數(shù)（Copula）理論的VaR算法及應(yīng)用
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6. 基于半?yún)?shù)Copula的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR測(cè)度研究
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7. 藤Copula模型與多資產(chǎn)投資組合VaR預(yù)測(cè)
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8. 基于Copula-VaR模型的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)研究
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9. 基于Copula-VaR方法的外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)度量
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10. 基于時(shí)變Copula的La-VaR測(cè)度研究
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