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1. CAViaR模型方法及其實(shí)證研究
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2. 基于CAViaR模型的匯率隔夜風(fēng)險(xiǎn)研究
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3. 基于門(mén)限加權(quán)不對(duì)稱(chēng)斜率模型的CAViaR研究
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4. 變點(diǎn)CAViaR市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型及創(chuàng)業(yè)板應(yīng)用
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5. 基于CAViaR模型的銀行間質(zhì)押回購(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)研究
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6. 基于流動(dòng)性調(diào)整CAViaR模型的風(fēng)險(xiǎn)度量方法
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7. 基于CAViaR模型的滬深300股指期貨隔夜風(fēng)險(xiǎn)研究
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8. 考慮美元指數(shù)沖擊的CPAAVS-CAViaR油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
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9. 基于CAViaR模型的我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究
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10. 基于常數(shù)和門(mén)限AR-TGARCH模型的CAViaR研究
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