隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展,我國有色金屬期貨市場的風險日趨復雜,風險管理的重要性愈發(fā)凸顯。本文以我國有色金屬期貨市場為研究對象,選取上期有色金屬指數(shù)收益率數(shù)據(jù),基于CAViaR模型測度了我國有色金屬期貨市場風險。實證分析發(fā)現(xiàn)AS模型更適用于我國有色金屬期貨市場風險的測度。我國有色金屬期貨市場的風險會受到滯后風險的正向沖擊,且上期有色金屬指數(shù)的波動對市場風險影響顯著,負向收益率對風險的沖擊影響更大。 

【文章來源】：現(xiàn)代營銷(下旬刊). 2020年02期

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、CAViaR模型
二、基于CAViaR模型的我國有色金屬期貨市場風險的實證分析
    （一）數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計
    （二）平穩(wěn)性檢驗
    （三）實證結(jié)果分析
三、結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]石油和匯率間風險溢出效應分析——基于MV-CAViaR模型[J]. 葉五一,張浩,繆柏其.  系統(tǒng)工程學報. 2018(01)
[2]基于CAViaR和GARCH模型的滬深300股指期貨動態(tài)風險測度[J]. 曾裕峰,張晗.  系統(tǒng)工程. 2017(03)
[3]基于CAViaR模型的銀行間質(zhì)押回購利率風險研究[J]. 張俊,王曉瑩.  金融理論與實踐. 2016(02)
[4]基于CAViaR模型的匯率隔夜風險研究[J]. 簡志宏,彭偉.  中國管理科學. 2015(06)
[5]國際有色金屬期貨市場VaR和ES風險度量功效的比較[J]. 楊嫻,陸鳳彬,汪壽陽.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2011(09)
[6]基于AAVS-CAViaR模型的股市風險測量研究[J]. 王新宇,宋學鋒,吳瑞明.  系統(tǒng)工程學報. 2010(03)



本文編號：2929457