隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜,風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈發(fā)凸顯。本文以我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)為研究對(duì)象,選取上期有色金屬指數(shù)收益率數(shù)據(jù),基于CAViaR模型測(cè)度了我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)AS模型更適用于我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度。我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)受到滯后風(fēng)險(xiǎn)的正向沖擊,且上期有色金屬指數(shù)的波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響顯著,負(fù)向收益率對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的沖擊影響更大。 

【文章來(lái)源】：現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)(下旬刊). 2020年02期

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
一、CAViaR模型
二、基于CAViaR模型的我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
    （一）數(shù)據(jù)來(lái)源及描述性統(tǒng)計(jì)
    （二）平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    （三）實(shí)證結(jié)果分析
三、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]石油和匯率間風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析——基于MV-CAViaR模型[J]. 葉五一,張浩,繆柏其.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2018(01)
[2]基于CAViaR和GARCH模型的滬深300股指期貨動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[J]. 曾裕峰,張晗.  系統(tǒng)工程. 2017(03)
[3]基于CAViaR模型的銀行間質(zhì)押回購(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 張俊,王曉瑩.  金融理論與實(shí)踐. 2016(02)
[4]基于CAViaR模型的匯率隔夜風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 簡(jiǎn)志宏,彭偉.  中國(guó)管理科學(xué). 2015(06)
[5]國(guó)際有色金屬期貨市場(chǎng)VaR和ES風(fēng)險(xiǎn)度量功效的比較[J]. 楊嫻,陸鳳彬,汪壽陽(yáng).  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2011(09)
[6]基于AAVS-CAViaR模型的股市風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量研究[J]. 王新宇,宋學(xué)鋒,吳瑞明.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2010(03)



本文編號(hào)：2929457