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851. 中國(guó)股票、基金及債券市場(chǎng)間非對(duì)稱相依趨勢(shì)分析——基于平滑轉(zhuǎn)換SHR-Copula模型
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852. 中國(guó)燃料油期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的實(shí)證分析
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853. 基于R-藤結(jié)構(gòu)的pair-copula模型在交叉保證金設(shè)置上的應(yīng)用研究
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854. 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板與創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)溢出度量研究
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855. 基于Copula-EVT模型的我國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性調(diào)整的VaR和ES研究
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856. 使用GARCH-EVT和藤式Copula進(jìn)行極端值依賴性建模和在險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)
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857. 基于Family-GARCH和R-Vine Copula的高維期貨組合風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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858. 金融市場(chǎng)間波動(dòng)溢出效應(yīng)研究——基于Gumber的二維CARR模型和生存Copula-CARR模型
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859. 基于PSO優(yōu)化的混合Copula-GARCH-CVaR有色金屬期貨套期保值模型研究
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860. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的人民幣匯率與通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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