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71. 基于VAR-GARCH模型的國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系研究
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72. 我國(guó)債市和匯市溢出效應(yīng)的實(shí)證研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型
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73. 基于VaR目標(biāo)函數(shù)下的多元GARCH動(dòng)態(tài)套期保值比率模型研究
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74. 基于混合正態(tài)分布的ARMA-GARCH模型及其VaR風(fēng)險(xiǎn)度量
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75. 企業(yè)債市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量——基于GARCH和半?yún)?shù)法的VaR模型分析
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76. 基于TR-GARCH模型和VAR模型的中央銀行外匯干預(yù)研究
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77. 我國(guó)期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于VaR方法與GARCH-t模型的視角
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78. VaR-GARCH-EVT模型及在中國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)證研究
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79. 基于VaR-GARCH的滬深300股指期貨基差風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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80. 基于GARCH模型的VAR方法在證券投資基金中的應(yīng)用及分析
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