本文關(guān)鍵詞：基于VAR-GARCH模型的國內(nèi)外煤炭價(jià)格動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系研究

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【摘要】：基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303個(gè)理查德動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)RB、歐洲動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)ARA、紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)NEWC指數(shù)、波羅的海干散貨指數(shù)BDI以及中國煤炭價(jià)格指數(shù)CCPI的周度時(shí)間序列數(shù)據(jù),對國內(nèi)外煤價(jià)變化關(guān)系以及中國煤價(jià)自身的波動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明國內(nèi)外煤價(jià)之間存在雙向Granger因果關(guān)系,且國內(nèi)外煤炭價(jià)格之間存在較強(qiáng)的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系,中國煤價(jià)具有長記憶性和杠桿效應(yīng)。
【作者單位】： 中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 煤炭價(jià)格指數(shù) VAR模型 GARCH模型 長記憶
【基金】：國家自然科學(xué)基金(編號:71573255) 中國博士后科學(xué)基金面上資助項(xiàng)目(編號:2014M551708) 江蘇省博士后科研資助計(jì)劃(編號:1302079B) 江蘇高校國際能源政策研究中心資助項(xiàng)目
【分類號】：F416.21;F764.1
【正文快照】： 一、引言與文獻(xiàn)綜述 2015年我國煤炭消費(fèi)量為39.65億噸,占全球煤炭消費(fèi)量的50%,中國煤炭消費(fèi)量在國際煤炭市場上的比重仍然較大。[1]數(shù)據(jù)顯示,2014年我國煤炭進(jìn)口量為2.91億噸,2015年下降為2.04億噸,降幅達(dá)到29.9%。2015年中國能源消費(fèi)43億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,其中煤炭消費(fèi)量下降3.7%,

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：736738