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611. 國際原油與中國股市的相關(guān)性研究 ——基于Realized GARCH和Copula模型的視角
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612. 基于VaR-GARCH模型在極端行情下的我國股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量比較研究
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613. 中國—東盟股票市場一體化進(jìn)程及其時(shí)變特征研究——基于DCC-GARCH模型
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614. 基于GARCH類模型VaR和CVaR在我國中小板市場風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
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615. 基于VEC-BEKK-GARCH和溢出指數(shù)模型的畜產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)動效應(yīng)研究
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616. 基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換下的高階矩CAPM-GARCH模型的實(shí)證研究
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617. 基于協(xié)整、VEC、GARCH-M模型的人民幣即期匯率與遠(yuǎn)期匯率關(guān)系研究
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618. 我國房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究——基于GARCH-CoVaR模型
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619. 基于厚尾分布和長記憶性的Realized HAR GARCH模型構(gòu)建和實(shí)證分析
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620. 基于Copula-Realized GARCH模型的股指期貨動態(tài)最優(yōu)套期保值比率研究
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