選取2001年1月至2019年3月豬肉、牛肉和羊肉這3種畜產品的月度價格數據,運用VEC-BEKK-GARCH（1,1）和溢出指數模型,考察國內畜產品價格之間的溢出效應。研究表明:豬肉與牛肉、牛肉與羊肉均存在顯著（P<0.05）的雙向價格均值溢出效應,而豬肉與羊肉間僅存在前者對后者的單向價格均值溢出效應。畜產品價格序列之間的波動溢出效應明顯,對總預測誤差方差的貢獻為38%,且溢出效應在持續(xù)6個月后基本平復。短期內豬肉對牛肉、羊肉價格波動的溢出效應較弱,分別為6.8%、0.94%,長期內溢出效應增強,對牛肉和羊肉價格波動的總溢出效應達到39.9%。豬肉價格會受到其他價格序列波動的溢出影響,達19.1%。牛肉和羊肉價格之間的雙向波動溢出效應較為明顯,相互影響均在27.5%左右。畜產品價格之間的溢出效應也對畜產品價格調控形成了挑戰(zhàn),應充分考慮畜產品價格之間的溢出方向和溢出程度,完善畜產品價格調控機制。 

【文章來源】：浙江農業(yè)學報. 2020,32(09)北大核心CSCD

【文章頁數】：11 頁

【部分圖文】：

2001年1月至2019年3月國內畜產品月度價格走勢

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3385385