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511. 脫歐是“去全球化”嗎——基于歐盟銀行業(yè)一體化的GARCH研究
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512. 我國期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于VaR方法與GARCH-t模型的視角
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513. 基于跳躍GARCH模型的中國股票市場波動(dòng)性與跳躍性的研究
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514. 基于Realized GARCH模型的滬深300股指期現(xiàn)貨波動(dòng)及相關(guān)性研究
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515. 銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與銀行風(fēng)險(xiǎn)研究——基于多變量GARCH構(gòu)建的相關(guān)性網(wǎng)絡(luò)
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516. 基于Copula-GARCH的我國鐵礦石期貨最優(yōu)套保比率研究
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517. 基于Copula-ARIMA-GJR-GARCH模型的股票指數(shù)相關(guān)性分析
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518. 基于BEKK-GARCH的股指期貨與現(xiàn)貨交割期的溢出效應(yīng)研究
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519. 利用高頻數(shù)據(jù)預(yù)測滬深300指數(shù)波動(dòng)率——基于Realized GARCH模型的實(shí)證研究
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520. VaR-GARCH-EVT模型及在中國證券市場的實(shí)證研究
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