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41. 基于GARCH族模型的VaR與CVaR值的實證與應(yīng)用
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43. VaR、CVaR方法的改進(jìn)及其在金融風(fēng)險度量中的應(yīng)用
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44. 我國金融市場風(fēng)險價值（VaR）與CVaR的理論研究及應(yīng)用
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47. VaR與CVaR的估計方法以及在風(fēng)險管理中的應(yīng)用
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48. 基于VaR和CVaR方法的我國證券市場風(fēng)險度量與實證分析
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49. 中國股票市場風(fēng)險測度方法的比較研究——基于VaR和CVaR方法
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50. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融風(fēng)險度量中的應(yīng)用
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