本文選題：Copula理論　切入點：均值-CVaR　出處：《揚州大學學報(人文社會科學版)》2015年06期

【摘要】：商業(yè)銀行的貸款組合配置主要以各類企業(yè)貸款的風險損失與預期收益的均衡作為貸款組合管理的決策目標,在充分考慮組合收益與風險的基礎上,從眾多的貸款組合中選擇一組高收益低損失的組合策略。但是,由于銀行整體貸款最優(yōu)不能由一組貸款組合決定,并且各類貸款組合在不同的貸款期間相互影響,單期最優(yōu)并不意味著在整個貸款期間最優(yōu)。因此考慮商業(yè)銀行多期貸款組合的動態(tài)優(yōu)化問題具有重要的研究價值和現(xiàn)實意義。
[Abstract]:The allocation of loan portfolio of commercial banks mainly takes the balance of risk loss and expected income of all kinds of enterprise loans as the decision-making goal of loan portfolio management, and on the basis of taking full account of the combination income and risk, Choose a combination strategy of high yield and low loss from a large number of loan portfolios. However, because the bank's overall loan optimization cannot be determined by a set of loan portfolios, and the various loan portfolios interact with each other over different loan periods, Single period optimization does not mean optimal in the whole loan period, so it is of great value and practical significance to consider the dynamic optimization of multi-period loan portfolio of commercial banks.
【作者單位】： 河南師范大學商學院;
【基金】：教育部人文社會科學青年基金資助項目(11YJC790260) 國家自然科學基金項目(71203056) 河南師范大學博士科研啟動費支持課題(11147)
【分類號】：F832.4

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本文編號：1654923