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241. 基于小波多分辨率GARCH模型的匯率去噪預(yù)測
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242. 基于DF-GARCH模型的高維資產(chǎn)組合VaR度量
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243. 中美股市杠桿效應(yīng)與波動(dòng)溢出效應(yīng)——基于GARCH模型的實(shí)證分析
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244. 基于GARCH-JUMP類模型隱含VaR的比較研究
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245. 基于GARCH-VaR模型的開放式基金風(fēng)險(xiǎn)度量
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246. 我國銀行間債券回購利率風(fēng)險(xiǎn)度量——基于GARCH族模型的分析
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247. GARCH模型的改進(jìn)及其在股市收益波動(dòng)分析中的應(yīng)用
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248. 基于面板GARCH模型的中美股票市場藤結(jié)構(gòu)相依性研究
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249. 基于MRS-GARCH的社保基金投資風(fēng)險(xiǎn)測度研究
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250. 基于DEJ-GARCH-Vasicek模型的利率跳躍行為研究
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