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241. ETF資金流、市場(chǎng)收益與投資者情緒——來(lái)自A股市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
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242. 基于Copula-GARCH模型的股指期貨與ETF套期保值的實(shí)證分析
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243. 國(guó)際ETF市場(chǎng)異象解讀——追隨標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)收益還是本土金融市場(chǎng)收益
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244. 基于B-S模型和蒙特卡羅模型對(duì)上證50ETF期權(quán)的實(shí)證研究
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245. 國(guó)際消極投資策略基金對(duì)中國(guó)股市的影響研究——以跟蹤MSCI指數(shù)的ETF為例
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246. 基于核嶺回歸方法的期權(quán)Delta對(duì)沖改進(jìn)——以上證50ETF期權(quán)為例
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247. 期權(quán)市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)率影響的實(shí)證分析——基于上證50ETF期權(quán)上市前后的比較
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248. PV-ETFE氣枕系統(tǒng)在多物理場(chǎng)作用下的性能分析
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249. 交易費(fèi)用對(duì)期權(quán)定價(jià)和套期保值的影響研究 ——以上證50ETF期權(quán)為例
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250. 基于MEMD-HAR波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型的上證50ETF期權(quán)量化投資策略研究
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