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231. 上證50ETF期權(quán)推出對中國股票市場波動性影響的實證研究
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232. 融資融券交易對ETF基金定價效率的影響——基于信息反應(yīng)視角的研究
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233. 基于GARCH模型的上證50ETF期權(quán)與標(biāo)的現(xiàn)貨的影響關(guān)系研究
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234. 時變損失厭惡下基于動態(tài)CVaR的ETF基金最優(yōu)資產(chǎn)配置策略研究
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235. 融資融券交易對ETF基金市場質(zhì)量的影響——基于雙重差分模型的研究
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236. ETF市場實行做市商制度必要性的實證:基于WP指標(biāo)的檢驗
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237. ETF標(biāo)的指數(shù)成分股流動性與市場隱性交易成本的實證分析
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238. 基于期權(quán)平價公式與盒式價差模型之上證50ETF期權(quán)市場有效性研究
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239. 基于Heston模型的期權(quán)定價與波動率建模——以上證50ETF期權(quán)為例
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240. 基于VaR方法的股指期權(quán)風(fēng)險度量研究——來自上證50ETF期權(quán)的實證證據(jù)
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