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131. 基于MCMC算法的股指VaR計(jì)算
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132. 基于VaR模型的風(fēng)險價值度量研究
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133. 基于條件收益率的VaR研究
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134. 基于分位數(shù)回歸模型的VaR度量
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135. 參數(shù)VaR方法的比較及實(shí)證研究
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136. VaR方法度量風(fēng)險的實(shí)際效果研究
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137. 金融市場風(fēng)險度量的VaR模型改進(jìn)
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138. 穩(wěn)健VaR方法的研究及其實(shí)證分析
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139. 幾類奇異期權(quán)的風(fēng)險VaR度量
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140. 中國FCI構(gòu)建及其對通脹的非對稱性效應(yīng)--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的實(shí)證分析
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