自從1973年Black-Scholes期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)模型出現(xiàn)以來,金融數(shù)學(xué)的研究已經(jīng)得到了蓬勃的發(fā)展,并取得了非常豐碩的研究成果,同時(shí)在國(guó)際上對(duì)期權(quán)定價(jià)及其風(fēng)險(xiǎn)的度量研究也得到了不斷的發(fā)展,但我國(guó)目前的研究還只是停留在傳統(tǒng)的金融工具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量上,對(duì)金融衍生工具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量,特別是期權(quán)類風(fēng)險(xiǎn)的度量研究卻很少.因此,關(guān)于這方面的理論以及應(yīng)用都亟待創(chuàng)新.為了滿足金融市場(chǎng)不斷發(fā)展的需要,各種奇異期權(quán)都應(yīng)運(yùn)而生.為了更好地滿足投資者的投資喜好、為了盡可能避免少數(shù)投資者操縱投資市場(chǎng),我們對(duì)奇異期權(quán)及其風(fēng)險(xiǎn)的研究則顯得更為必要.本學(xué)位論文主要致力于金融數(shù)學(xué)中幾類奇異期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)度量的研究,建立在幾何布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中的期權(quán)定價(jià)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上.本文闡述了期權(quán)定價(jià)基本理論以及VaR度量風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,并給出了期權(quán)定價(jià)、VaR的基本概念與結(jié)論以及經(jīng)典的歐式期權(quán)定價(jià)模型,它們是討論本文主要內(nèi)容的基礎(chǔ).本文的主要成果及其創(chuàng)新如下：一、在研究國(guó)內(nèi)外期權(quán)定價(jià)模型和金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上,運(yùn)用目前度量金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主流方法一VaR方法,分別對(duì)幾何平均亞式期權(quán)、冪期權(quán)和冪式亞期權(quán)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景及其意義
    1.2 相關(guān)問題的研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究的問題思路及基本框架
第2章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 期權(quán)
    2.2 無(wú)套利原理
    2.3 隨機(jī)過程
    2.4 相關(guān)期權(quán)定價(jià)
    2.5 風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR
第3章 幾何平均亞式期權(quán)VaR度量
    3.1 亞式期權(quán)及其分類
    3.2 看漲幾何平均亞式期權(quán)的VaR計(jì)算
    3.3 看跌幾何平均亞式期權(quán)的VaR計(jì)算
第4章 冪期權(quán)及其VaR度量
    4.1 冪期權(quán)定價(jià)
        4.1.1 冪期權(quán)
        4.1.2 冪期權(quán)定價(jià)
    4.2 冪期權(quán)VaR計(jì)算
第5章 冪式亞期權(quán)的VaR度量
    5.1 冪式亞期權(quán)
    5.2 冪式亞期權(quán)VaR計(jì)算
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3313903