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1301. 中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和度量——基于EGRACH-VaR模型的實(shí)證研究
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1302. 市場(chǎng)投資者情緒與我國房?jī)r(jià)波動(dòng)——基于Markov區(qū)制轉(zhuǎn)換VAR模型的實(shí)證檢驗(yàn)
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1303. 基于VaR和ES調(diào)整的Sharpe比率及在基金評(píng)價(jià)中的實(shí)證研究
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1304. 中國區(qū)域信貸順周期效應(yīng)的異質(zhì)性成因分解與時(shí)空特征研究——基于面板VAR模型
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1305. 基于Copula-VaR模型的G證券公司FICC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量?jī)?yōu)化研究
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1306. 生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的集聚效應(yīng)研究——基于中國地級(jí)城市面板VAR分析
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1307. 貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制有效性的實(shí)證研究——基于我國利率傳導(dǎo)渠道的VAR模型分析
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1308. 貨幣政策應(yīng)否關(guān)注資產(chǎn)價(jià)格和匯率的波動(dòng)——一個(gè)基于VAR模型的實(shí)證分析
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1309. 基于DCC-MGARCH-VAR模型的金融傳染分析——來自亞洲股票市場(chǎng)的證據(jù)
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1310. 中國金融壓力與宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)效應(yīng)研究——基于MS-VAR模型的實(shí)證分析
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