發(fā)布時間：2018-06-08 06:39

  本文選題：貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制 + 利率傳導(dǎo)渠道�。� 參考：《財經(jīng)問題研究》2011年07期

【摘要】：本文利用2002—2010年相關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融月度數(shù)據(jù),應(yīng)用單位根檢驗、協(xié)整關(guān)系檢驗和格蘭杰因果關(guān)系檢驗等當(dāng)代主流的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法,建立向量自回歸模型,并運用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解對我國貨幣政策利率傳導(dǎo)渠道的運作機(jī)制和傳導(dǎo)效果進(jìn)行深層次的長期靜態(tài)分析和短期動態(tài)分析。結(jié)果表明我國貨幣政策利率傳導(dǎo)渠道的有效性較低。
[Abstract]:Based on the monthly economic and financial data from 2002 to 2010, the main econometrics research methods, such as unit root test, cointegration test and Granger causality test, are used to establish a vector autoregressive model. Using impulse response function and variance decomposition, the paper makes a deep long-term static analysis and short-term dynamic analysis on the operating mechanism and transmission effect of interest rate transmission channel of monetary policy in China. The results show that the effectiveness of interest rate transmission channel of monetary policy in China is low.
【作者單位】： 北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;上海財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系;
【基金】：北京工商大學(xué)2010年度研究生科研學(xué)術(shù)創(chuàng)新基金項目“我國貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制有效性的實證研究”
【分類號】：F224;F822.0

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8 梁s，

本文編號：1994971