發(fā)布時(shí)間：2018-06-08 06:39

  本文選題：貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制 + 利率傳導(dǎo)渠道��； 參考：《財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究》2011年07期

【摘要】：本文利用2002—2010年相關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融月度數(shù)據(jù),應(yīng)用單位根檢驗(yàn)、協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)等當(dāng)代主流的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法,建立向量自回歸模型,并運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解對(duì)我國(guó)貨幣政策利率傳導(dǎo)渠道的運(yùn)作機(jī)制和傳導(dǎo)效果進(jìn)行深層次的長(zhǎng)期靜態(tài)分析和短期動(dòng)態(tài)分析。結(jié)果表明我國(guó)貨幣政策利率傳導(dǎo)渠道的有效性較低。
[Abstract]:Based on the monthly economic and financial data from 2002 to 2010, the main econometrics research methods, such as unit root test, cointegration test and Granger causality test, are used to establish a vector autoregressive model. Using impulse response function and variance decomposition, the paper makes a deep long-term static analysis and short-term dynamic analysis on the operating mechanism and transmission effect of interest rate transmission channel of monetary policy in China. The results show that the effectiveness of interest rate transmission channel of monetary policy in China is low.
【作者單位】： 北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系;
【基金】：北京工商大學(xué)2010年度研究生科研學(xué)術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目“我國(guó)貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制有效性的實(shí)證研究”
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F822.0

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8 梁s，

本文編號(hào)：1994971