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91. 基于GARCH-VaR模型對房地產(chǎn)上市公司的財務(wù)風(fēng)險研究
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92. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投資組合VaR風(fēng)險度量研究
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93. 基于GARCH-VAR模型的REITs市場風(fēng)險測度——以中國香港為例
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94. 基于GARCH類模型的VaR在商業(yè)銀行匯率風(fēng)險度量中的實證研究
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95. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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96. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市場間波動溢出效應(yīng)研究
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97. 基于VAR-DCC-GARCH模型的國內(nèi)有色金屬商品價格聯(lián)動探討
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98. 基于GARCH-EVT-VaR模型的國際主要碳排放交易市場風(fēng)險度量研究
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99. 人民幣匯率與中國股市溢出效應(yīng)研究——基于VAR-GARCH-BEKK擴展模型
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100. 我國中小板市場在險價值量的實證研究——基于GARCH-VaR模型
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