本文將VAR-DCC-GARCH模型引入對銅期貨市場的數(shù)據分析中,考慮市場對沖擊作用力的杠桿效應特點,以研究期貨市場動態(tài)聯(lián)動關系,結果提示國際銅商品市場中我國具有定價權的重要地位,這對于中國企業(yè)有關未來銅商品市場發(fā)展趨勢的預測也有重要意義。 

【文章來源】：財經界. 2020,(07)

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【文章目錄】：
一、數(shù)據選取與處理
二、銅期貨市場關系
三、VAR-DCC-GARCH動態(tài)聯(lián)動性
四、結束語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]有色金融市場中的結構突變和波動率相關性（英文）[J]. 吳丹,胡振華.  Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2016(10)
[2]基于DCC-GARCH模型的金屬期貨市場與外匯、貨幣市場的動態(tài)相關性研究[J]. 胡東濱,張展英.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2012(05)
[3]基于Laplace分布的DCC-MVGARCH的銅期貨動態(tài)套期保值率研究[J]. 劉蘭燕,吳瓊蘭.  時代金融. 2011(32)



本文編號：3252052