本文將VAR-DCC-GARCH模型引入對(duì)銅期貨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析中,考慮市場(chǎng)對(duì)沖擊作用力的杠桿效應(yīng)特點(diǎn),以研究期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)關(guān)系,結(jié)果提示國(guó)際銅商品市場(chǎng)中我國(guó)具有定價(jià)權(quán)的重要地位,這對(duì)于中國(guó)企業(yè)有關(guān)未來(lái)銅商品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)也有重要意義。 

【文章來(lái)源】：財(cái)經(jīng)界. 2020,(07)

【文章頁(yè)數(shù)】：1 頁(yè)

【文章目錄】：
一、數(shù)據(jù)選取與處理
二、銅期貨市場(chǎng)關(guān)系
三、VAR-DCC-GARCH動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)性
四、結(jié)束語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]有色金融市場(chǎng)中的結(jié)構(gòu)突變和波動(dòng)率相關(guān)性（英文）[J]. 吳丹,胡振華.  Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2016(10)
[2]基于DCC-GARCH模型的金屬期貨市場(chǎng)與外匯、貨幣市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究[J]. 胡東濱,張展英.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2012(05)
[3]基于Laplace分布的DCC-MVGARCH的銅期貨動(dòng)態(tài)套期保值率研究[J]. 劉蘭燕,吳瓊蘭.  時(shí)代金融. 2011(32)



本文編號(hào)：3252052