本文關(guān)鍵詞：我國城市群商品住宅價格傳導與波動性外溢研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文分別研究了我國三個典型城市群(京津冀、長三角和珠三角)區(qū)域城市商品住宅價格的長期均衡關(guān)系和短期動態(tài)時變波動性外溢特征。Johansen協(xié)整檢驗表明三者所轄城市的商品住宅價格均存在顯著的協(xié)整關(guān)系。建立DCC-MGARCH模型實證研究表明:三者所轄城市的商品住宅收益率動態(tài)條件相關(guān)系數(shù)與動態(tài)條件方差均呈明顯的時變特征,存在波動性外溢效應;且京津冀商品住宅市場的分異性最強,長三角次之,珠三角最弱;"限購令"的實施對京津冀、珠三角城市間的波動性外溢效應影響不顯著,對長三角產(chǎn)生了負面影響。交換三者的核心城市構(gòu)建6個參照組發(fā)現(xiàn)長期均衡關(guān)系均能通過檢驗,但波動性外溢效應明顯減弱;替換三者的非核心城市構(gòu)建3個參照組發(fā)現(xiàn)長期均衡關(guān)系被部分破壞,波動性外溢效應亦顯著減弱。
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學管理科學與工程學院;
【關(guān)鍵詞】： 城市群 商品住宅 DCC-MGARCH 波動性外溢
【基金】：國家自然科學基金項目(71271223)
【分類號】：F299.23
【正文快照】： 引言房地產(chǎn)經(jīng)濟學通常認為城市商品住宅因其不可移動性而呈現(xiàn)典型的區(qū)域性市場特征,各區(qū)域市場受城市經(jīng)濟基本面和自然稟賦等因素影響表現(xiàn)出明顯的異質(zhì)性。但由于城市間資本流動、產(chǎn)業(yè)融合、人口遷移、信息和預期傳導等共同作用,不能排斥區(qū)域商品住宅市場產(chǎn)生價格的空間關(guān)聯(lián)。

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