假設金融市場中的投資具有約束,期望回報率和波動率均具有不確定性.為了求出該市場中最優(yōu)投資消費策略的表達式,首先建立魯棒效用下的最優(yōu)投資消費模型;然后將該模型轉化為一個有約束條件的多元函數(shù)的鞍點問題,其中的鞍點對應著模型中的最優(yōu)投資消費策略和最壞情形下的市場參數(shù);最后給出最優(yōu)投資消費策略和最壞情形下市場參數(shù)的顯示表達式,并給出相應的金融解釋.

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
1 模型的推導
2 最優(yōu)策略與最壞參數(shù)的顯式表達式



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