本文關(guān)鍵詞：基于股票市場高頻數(shù)據(jù)下的異常值挖掘及影響性分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：股票市場中量價關(guān)系的研究一直以來都是研究市場行為的基礎(chǔ),對于量價關(guān)系理論,無論是在國內(nèi)還是國外都經(jīng)歷了多年的研究,但是,對于其關(guān)系異常情況下的研究卻比較少。隨著2005年以來中國金融市場的快速發(fā)展,投資金額正在逐步放大,特別是近幾年來股票市場走勢的轉(zhuǎn)好,更多的資金涌入市場,導(dǎo)致了股票市場走勢的更加盲目和極端。在這種新形勢下,規(guī)范投資者行為,對股票市場進(jìn)行監(jiān)控和管理都顯得尤為重要。在這種情況下,量價關(guān)系異常情況的挖掘和檢測顯得更有意義。本文以中國滬A股市中浦發(fā)銀行(600000)的股票量價走勢為研究對象,對量價關(guān)系的異常值點(diǎn)進(jìn)行挖掘和研究。在對異常值的挖掘中,分別采用了基于距離、密度以及時間序列模型方法進(jìn)行,以保證異常值挖掘的準(zhǔn)確性和全面性；在對異常值影響分析中,分別就異常值對時序影響的階數(shù)和各個異常值出現(xiàn)后的序列相關(guān)性進(jìn)行分析,以找到異常值產(chǎn)生影響的一般規(guī)律。最后給出了量價關(guān)系異常值的種類和影響規(guī)律,并給出實(shí)際運(yùn)用的價值。
【關(guān)鍵詞】：股票市場 量價關(guān)系 異常值挖掘 影響規(guī)律
【學(xué)位授予單位】：華中師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 緒論9-18
• 1.1 選題背景及其意義9-11
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 相關(guān)研究現(xiàn)狀綜述11-16
• 1.2.1 量價關(guān)系研究11-14
• 1.2.2 異常值挖掘方法的研究14-16
• 1.3 研究思路與研究內(nèi)容16-18
• 1.3.1 研究思路16
• 1.3.2 研究內(nèi)容16-18
• 第二章 量價關(guān)系中異常值的挖掘18-39
• 2.1 數(shù)據(jù)的介紹和預(yù)處理18-21
• 2.2 基于距離模型挖掘異常值21-26
• 2.2.1 距離模型挖掘方法的介紹21-23
• 2.2.2 基于距離模型的實(shí)證研究23-26
• 2.3 基于密度模型挖掘異常值26-28
• 2.3.1 密度模型挖掘方法介紹26-27
• 2.3.2 基于密度模型的實(shí)證研究27-28
• 2.4 基于時間序列模型挖掘異常值28-39
• 2.4.1 時間序列模型挖掘方法介紹28-31
• 2.4.2 基于時序模型的實(shí)證分析31-39
• 第三章 異常值的影響性分析39-47
• 3.1 異常值產(chǎn)生后的影響階數(shù)分析39-42
• 3.2 異常值產(chǎn)生后序列相關(guān)性分析42-45
• 3.3 結(jié)合成交量對時序走勢進(jìn)行解釋45-47
• 第四章 研究結(jié)果及總結(jié)47-53
• 4.1 研究結(jié)果分析47-50
• 4.1.1 各種模型挖掘異常值的差別分析47-48
• 4.1.2 異常值種類分析48-49
• 4.1.3 異常值影響結(jié)果分析49-50
• 4.2 研究結(jié)果實(shí)際運(yùn)用的意義和價值50-51
• 4.3 文章不足之處51-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 致謝56

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：基于股票市場高頻數(shù)據(jù)下的異常值挖掘及影響性分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：385177