發(fā)布時間：2017-05-19 18:22

  本文關鍵詞：基于Bootstrap的擴散過程檢驗，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在金融研究領域,關于擴散模型檢驗方面的研究相對較少。模型的錯誤設定往往導致錯誤的統(tǒng)計推斷,這可能會引起套期保值、資產定價和風險管理上的偏差。因此,針對擴散過程找到一種有效的檢驗方法是十分必要的。本文在Corradi (2005)和Bhardwaj(2008)關于擴散模型設定檢驗理論的基礎上進行改進。首先,針對區(qū)塊Bootstrap方法僅適用于有平穩(wěn)分布的過程,及檢驗統(tǒng)計量分位數(shù)的確定方法不合理等缺陷,提出了條件Bootstrap方法。討論了基于條件Bootstrap檢驗統(tǒng)計量的漸近分布。其次,將上述模型設定檢驗的條件Bootstrap方法推廣到兩個擴散模型的比較問題,通過比較兩段樣本的經(jīng)驗條件分布函數(shù),建立檢驗統(tǒng)計量,并利用條件Bootstrap方法得到了檢驗統(tǒng)計量的漸進分布。通過對幾何布朗運動與CIR模型的模擬分析,考察了條件Bootstrap檢驗法的水平與功效。
【關鍵詞】：擴散過程 模型設定檢驗 條件Bootstrap 區(qū)塊Bootstrap
【學位授予單位】：南京理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1 緒論6-12
• 1.1 研究背景6-7
• 1.2 國內外研究現(xiàn)狀7-11
• 1.3 本文的主要工作11-12
• 2 典型擴散模型及應用12-15
• 3 基于區(qū)塊Bootstrap的模型設定檢驗15-23
• 3.1 基于累積分布函數(shù)的檢驗15-19
• 3.2 基于條件分布的檢驗19-23
• 4 基于條件Bootstrap的擴散模型設定檢驗23-32
• 4.1 條件Bootstrap方法的提出23-29
• 4.2 幾何布朗運動模型設定檢驗29-32
• 5 基于條件Bootstrap的兩段擴散過程檢驗32-39
• 5.1 兩段擴散過程檢驗的理論分析32-36
• 5.2 模擬驗證36-39
• 結論39-40
• 致謝40-41
• 參考文獻41-44
• 附錄44-49

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 劉慧宏;;基于歷史的期貨市場有效性檢驗[J];系統(tǒng)工程理論方法應用;2005年04期

2 張小洪,呂莉萍,潘德惠;單一變質性物品擴散型隨機庫存系統(tǒng)的風險初探[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2002年07期

3 鄒小理,樊蔚勛,劉英衛(wèi);隨機超載下疲勞裂紋擴展壽命的計算[J];應用力學學報;1997年02期

4 戴賢春,康晨霞;鐵路科技信息檢索中心系統(tǒng)仿真研究[J];中國鐵道科學;1999年04期

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4 劉春原;基于GIS系統(tǒng)的巖土參數(shù)隨機場特性研究[D];天津大學;2003年

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8 霍莉;城市水系統(tǒng)規(guī)劃決策的不確定性研究[D];同濟大學;2007年

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10 居敏;OFDM系統(tǒng)信道估計技術的研究[D];南京航空航天大學;2009年

  本文關鍵詞：基于Bootstrap的擴散過程檢驗，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：379482