本文關(guān)鍵詞：基于Bootstrap的擴散過程檢驗，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在金融研究領(lǐng)域,關(guān)于擴散模型檢驗方面的研究相對較少。模型的錯誤設(shè)定往往導(dǎo)致錯誤的統(tǒng)計推斷,這可能會引起套期保值、資產(chǎn)定價和風(fēng)險管理上的偏差。因此,針對擴散過程找到一種有效的檢驗方法是十分必要的。本文在Corradi (2005)和Bhardwaj(2008)關(guān)于擴散模型設(shè)定檢驗理論的基礎(chǔ)上進行改進。首先,針對區(qū)塊Bootstrap方法僅適用于有平穩(wěn)分布的過程,及檢驗統(tǒng)計量分位數(shù)的確定方法不合理等缺陷,提出了條件Bootstrap方法。討論了基于條件Bootstrap檢驗統(tǒng)計量的漸近分布。其次,將上述模型設(shè)定檢驗的條件Bootstrap方法推廣到兩個擴散模型的比較問題,通過比較兩段樣本的經(jīng)驗條件分布函數(shù),建立檢驗統(tǒng)計量,并利用條件Bootstrap方法得到了檢驗統(tǒng)計量的漸進分布。通過對幾何布朗運動與CIR模型的模擬分析,考察了條件Bootstrap檢驗法的水平與功效。
【關(guān)鍵詞】：擴散過程 模型設(shè)定檢驗 條件Bootstrap 區(qū)塊Bootstrap
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1 緒論6-12
• 1.1 研究背景6-7
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-11
• 1.3 本文的主要工作11-12
• 2 典型擴散模型及應(yīng)用12-15
• 3 基于區(qū)塊Bootstrap的模型設(shè)定檢驗15-23
• 3.1 基于累積分布函數(shù)的檢驗15-19
• 3.2 基于條件分布的檢驗19-23
• 4 基于條件Bootstrap的擴散模型設(shè)定檢驗23-32
• 4.1 條件Bootstrap方法的提出23-29
• 4.2 幾何布朗運動模型設(shè)定檢驗29-32
• 5 基于條件Bootstrap的兩段擴散過程檢驗32-39
• 5.1 兩段擴散過程檢驗的理論分析32-36
• 5.2 模擬驗證36-39
• 結(jié)論39-40
• 致謝40-41
• 參考文獻(xiàn)41-44
• 附錄44-49

【共引文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：基于Bootstrap的擴散過程檢驗，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：379482