本文關(guān)鍵詞：有最低交易費(fèi)用的投資組合問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著Markowitz投資組合模型在資產(chǎn)配置和投資決策中的廣泛應(yīng)用，如何得到最優(yōu)的投資策略，尤其是獲得一定約束條件下的最優(yōu)資產(chǎn)配置已成為眾多學(xué)者關(guān)注的熱點問題之一目前針對交易費(fèi)用的投資組合模型，，大部分只考慮了按交易金額成比例收取費(fèi)用，且把資產(chǎn)金額當(dāng)做單位1來處理，并沒有考慮最低交易費(fèi)用以及最大資本的限制.鑒于此，本文對按交易金額成比例收取費(fèi)用同時存在最低交易費(fèi)用(按交易金額成比例收取費(fèi)用當(dāng)且僅當(dāng)它大于最低交易費(fèi)用)和最大資本限制的投資組合模型進(jìn)行了研究首先，引進(jìn)經(jīng)典的均值方差模型和按交易金額成比例收取費(fèi)用的模型，并給出相關(guān)結(jié)論其次，提出并建立按交易金額成比例收取費(fèi)用同時存在最低交易費(fèi)用和最大資本限制的投資模型.通過將模型轉(zhuǎn)化為只含有線性條件約束的凸規(guī)劃，證明了最優(yōu)解的存在性最后，利用matlab描繪出投資組合模型的有效前沿.通過限制不同的總投資金額，分別比較推廣前后的有效前沿，得到了如下結(jié)論：對于固定的交易費(fèi)用模型,當(dāng)w0較小時,考慮最低交易費(fèi)用是必要的；而當(dāng)wo足夠大時,最低交易費(fèi)用對有效前沿?zé)o影響,即對投資策略無影響
【關(guān)鍵詞】：最低交易費(fèi)用 投資組合 凸規(guī)劃 有效前沿 資本約束
【學(xué)位授予單位】：河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F830.9;O221
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 符號說明7-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 研究背景8
• 1.2 投資模型研究現(xiàn)狀8-9
• 1.3 本文的主要研究內(nèi)容及結(jié)果9-11
• 第二章 預(yù)備知識11-12
• 第三章 有最低交易費(fèi)用的投資組合模型12-21
• 第四章 數(shù)據(jù)分析21-24
• 第五章 主要結(jié)論24-25
• 參考文獻(xiàn)25-27
• 致謝27-28
• 附錄28-30

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 江水法,劉峰;交易費(fèi)用計量與廣義價格[J];江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2004年04期

2 張志耀,李貴賞;交易費(fèi)用及其社會功用分析[J];科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì);2005年03期

3 盧現(xiàn)祥;朱巧玲;;交易費(fèi)用測量的兩個層次及其相互關(guān)系研究述評[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年07期

4 鈕葆青;岳恒皓;;社會資本功用分析——從交易費(fèi)用角度[J];科技信息;2006年08期

5 孫冰;;基于交易費(fèi)用視角的產(chǎn)業(yè)集聚內(nèi)在本質(zhì)的研究[J];科技資訊;2006年13期

6 劉海玲;;中間組織降低交易費(fèi)用的模型論證[J];山東經(jīng)濟(jì);2007年03期

7 胡浩志;;交易費(fèi)用計量研究述評[J];中南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報;2007年04期

8 茅于軾;技術(shù)·市場·交易費(fèi)用[J];科技導(dǎo)報;1993年04期

9 葉文濤;;關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)降低交易費(fèi)用的思考[J];蘇南鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè);1997年10期

10 金玉國;中國交易費(fèi)用水平的地區(qū)差異及其形成機(jī)制[J];當(dāng)代財經(jīng);2005年06期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 黃曉波;;交易費(fèi)用會計論綱[A];中國會計學(xué)會2006年學(xué)術(shù)年會論文集（上冊）[C];2006年

2 黃家驊;;論居民交換的交易費(fèi)用[A];與時俱進(jìn) 開拓進(jìn)�。ㄏ拢C];2002年

3 楊克瑞;;教育交易費(fèi)用及其度量[A];2007年中國教育經(jīng)濟(jì)學(xué)年會會議論文集[C];2007年

4 盛從鋒;徐偉宣;;交易費(fèi)用、交易惠利與科斯定理成立的條件[A];2001年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年

5 毛亮;;由外部性引起的交易費(fèi)用:一個初步的考察[A];中國制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會論文集[C];2006年

6 劉軍偉;;淺談交易費(fèi)用與產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)系[A];廊坊市域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)集群延伸研究——廊坊市應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)會第二屆年會征文選編[C];2008年

7 柳思維;李陳華;;商業(yè)的分工效應(yīng)[A];“安財杯”流通現(xiàn)代化研討會論文集[C];2002年

8 郭艷茹;;交易費(fèi)用與管制型制度體系的演變:以明清王朝為例[A];中國制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會論文集[C];2006年

9 馬凌;李光宇;;淺析政府干預(yù)的法律規(guī)制——以新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)分析為視角[A];2009年度（第七屆）中國法經(jīng)濟(jì)學(xué)論壇論文集[C];2009年

10 王成慧;;營銷的邏輯起源分析[A];中國市場學(xué)會2006年年會暨第四次全國會員代表大會論文集[C];2006年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 易馳;“交易費(fèi)用”[N];國際金融報;2000年

2 秦暉;關(guān)于“交易費(fèi)用”理論的反思[N];經(jīng)濟(jì)觀察報;2006年

3 趙磊;交易費(fèi)用是制度進(jìn)化的衡量標(biāo)準(zhǔn)嗎[N];中國社會科學(xué)院報;2008年

4 西南財經(jīng)大學(xué)研究員 趙磊;為何市場經(jīng)濟(jì)的交易費(fèi)用反而更高[N];中國經(jīng)營報;2008年

5 羅秦;會計職能分離交易費(fèi)用降低[N];中國稅務(wù)報;2004年

6 王東京 趙建軍;交易費(fèi)用舉足輕重[N];中國經(jīng)濟(jì)時報;2001年

7 魏曙光;交易費(fèi)用每月“吃掉”3只新基金[N];證券時報;2007年

8 沈茫;新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的是什么？[N];中國審計報;2007年

9 浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)與國際貿(mào)易學(xué)院 謝作詩　鞏文娟;交易費(fèi)用的界定及度量[N];光明日報;2011年

10 浙江工商大學(xué)教授 朱海就;科斯的問題：未區(qū)分“交易費(fèi)用”與“交易障礙”[N];深圳特區(qū)報;2014年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張靜;交易費(fèi)用與農(nóng)戶契約選擇—來自梨農(nóng)調(diào)查的經(jīng)驗證據(jù)[D];浙江大學(xué);2009年

2 笪鳳媛;交易費(fèi)用的測度方法及其在中國的應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2010年

3 陳志廣;反壟斷：交易費(fèi)用的視角[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

4 周春平;交易費(fèi)用與我國中小企業(yè)可持續(xù)發(fā)展環(huán)境研究[D];南京師范大學(xué);2007年

5 王光慶;市場、企業(yè)與經(jīng)濟(jì)組織的分析邏輯[D];廈門大學(xué);2004年

6 姜建強(qiáng);消費(fèi)的市場組織方式與企業(yè)制度[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

7 郭艷茹;明清王朝治亂循環(huán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[D];山東大學(xué);2006年

8 張小斐;企業(yè)合約的經(jīng)濟(jì)學(xué)思考與統(tǒng)計學(xué)分析[D];天津財經(jīng)學(xué)院;1999年

9 丁美東;非營利組織及其價格機(jī)制研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2003年

10 沈際勇;水庫移民補(bǔ)償合約的理論[D];清華大學(xué);2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 柯昌豹;企業(yè)的性質(zhì)[D];蘭州大學(xué);2015年

2 董麗沙;有最低交易費(fèi)用的投資組合問題研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

3 劉澤;壟斷的交易費(fèi)用研究[D];鄭州大學(xué);2005年

4 劉暢;規(guī)范政府行為：降低區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中交易費(fèi)用的有效路徑[D];河南大學(xué);2007年

5 于茲志;虛擬經(jīng)濟(jì)交易費(fèi)用論[D];天津財經(jīng)學(xué)院;2002年

6 王曉嫻;基于交易費(fèi)用的國際技術(shù)貿(mào)易制度的演進(jìn)研究[D];湖南大學(xué);2005年

7 趙蕾;從交易費(fèi)用談會計準(zhǔn)則若干問題[D];上海海事大學(xué);2003年

8 李夢榮;交易費(fèi)用的會計計量問題研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2012年

9 董青;關(guān)于降低、轉(zhuǎn)移建設(shè)項目交易費(fèi)用的探討[D];山東建筑大學(xué);2014年

10 季高晟;交易費(fèi)用視角下的企業(yè)勞務(wù)租賃研究[D];遼寧大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：有最低交易費(fèi)用的投資組合問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：341617