發(fā)布時間：2021-07-16 19:32

　　非系統(tǒng)性風(fēng)險的評價是金融學(xué)研究中的重要課題,通過建立數(shù)量模型把引起非系統(tǒng)性風(fēng)險的各類因素都包括進來,運用數(shù)學(xué)方法去評價非系統(tǒng)性風(fēng)險已成為學(xué)界常用的研究方法。近年來,我國信托行業(yè)發(fā)展迅速,而作為該行業(yè)中的領(lǐng)跑者----信托上市公司,其面對的公眾很多,社會影響巨大,需要更加嚴格的公司治理及風(fēng)險控制,由于非系統(tǒng)性風(fēng)險的可量化性,因此加強信托上市公司非系統(tǒng)性風(fēng)險研究及評價對信托上市公司和非上市信托公司的風(fēng)險控制都具有重要的理論和現(xiàn)實意義。本文全篇分為四部分。首先,本文根據(jù)《巴賽爾協(xié)議》中對商業(yè)銀行監(jiān)管的指標(biāo)要求,聯(lián)系我國信托業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,從理論基礎(chǔ)上闡述信托非系統(tǒng)性風(fēng)險評價研究的背景與選題目的意義所在,然后再從國內(nèi)外對信托公司風(fēng)險評價的相關(guān)文獻資料著手研究,回顧了前人所做的成果,找出其優(yōu)點和不足;第二,介紹信托上市公司非系統(tǒng)性風(fēng)險的內(nèi)涵,對我國信托上市公司的現(xiàn)狀進行介紹,并對其面臨的非系統(tǒng)性風(fēng)險及其產(chǎn)生的根源進行了分析;第三,借鑒歐美國家廣泛應(yīng)用的CAMELS評價體系對我國信托上市公司進行非系統(tǒng)性風(fēng)險評價,并結(jié)合我國目前已上市的安信信托投資股份有限公司,指出其非系統(tǒng)性風(fēng)險控制中存在的問題,進行非... 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖４－２基金化信托產(chǎn)品的運作原理??、

【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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[2]我國信托業(yè)風(fēng)險的表征及其測度方法研究[D]. 代俊.山東大學(xué) 2010
[3]中國信托業(yè)風(fēng)險防范研究[D]. 崔寧.西南財經(jīng)大學(xué) 2007
[4]我國商業(yè)銀行非系統(tǒng)性風(fēng)險實證研究[D]. 熊虎臣.浙江工業(yè)大學(xué) 2007
[5]我國開放式基金的非系統(tǒng)性風(fēng)險的研究[D]. 陳琨.南京師范大學(xué) 2005



本文編號：3287626