發(fā)布時(shí)間：2021-06-10 02:15

　　壓力測(cè)試是一種通過設(shè)定極端不利情景來測(cè)算損失、評(píng)估系統(tǒng)穩(wěn)定性的技術(shù)方法，它能夠?qū)ψC券公司面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行預(yù)測(cè)和揭示，屬于前瞻性的分析手段，有利于克服使用模型和歷史數(shù)據(jù)的局限性。證券公司壓力測(cè)試作為一種新型的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，近年來逐步為人所熟知，它提升了證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)文化，也幫助監(jiān)管部門充分了解單家證券公司和證券公司行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并以此作為決策的參考依據(jù)。在金融危機(jī)背景下，各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)壓力測(cè)試的重視程度不斷提高，進(jìn)行了大量壓力測(cè)試的實(shí)踐并積極完備了相關(guān)法律，有力的推動(dòng)了金融領(lǐng)域壓力測(cè)試的法律建設(shè)。但目前我國(guó)關(guān)于證券公司壓力測(cè)試的法律構(gòu)建研究方面幾乎仍處于空白，不能適應(yīng)復(fù)雜紛蕓并急速發(fā)展的證券業(yè)現(xiàn)實(shí)要求。本文在此論述了壓力測(cè)試的不同定義、類型方法、積極作用和壓力測(cè)試的局限性，回顧了中外有關(guān)證券公司壓力測(cè)試的發(fā)展歷程，對(duì)國(guó)內(nèi)外證券公司壓力測(cè)試的學(xué)術(shù)研究成果進(jìn)行了廣泛收集，歸納不同國(guó)家或地區(qū)相關(guān)的規(guī)定并進(jìn)行比較分析，通過借鑒我國(guó)現(xiàn)有證券公司壓力測(cè)試試行指引的規(guī)定，力圖較全面闡述壓力測(cè)試的目的、方法、因素與模型選擇和執(zhí)行頻率等內(nèi)容，初步提出我國(guó)證券公司壓力測(cè)試的法... 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
一、 證券公司壓力測(cè)試概述
    （一） 壓力測(cè)試的概念
    （二） 證券公司壓力測(cè)試的發(fā)展歷程
    （三） 證券公司壓力測(cè)試的主要類型、方法和頻率
    （四） 證券公司壓力測(cè)試的意義與局限
二、 證券公司壓力測(cè)試的規(guī)范比較
    （一） 英國(guó)
    （二） 美國(guó)
    （三） 我國(guó)香港
    （四） 我國(guó)臺(tái)灣
    （五） 比較評(píng)述
三、 我國(guó)對(duì)證券公司壓力測(cè)試的法律規(guī)制
    （一） 基本過程
    （二） 初步評(píng)價(jià)
四、 完善我國(guó)證券公司壓力測(cè)試規(guī)定的法律建議
    （一） 改進(jìn)法律構(gòu)建理念
    （二） 提高現(xiàn)有規(guī)定階次
    （三） 增加立法內(nèi)容
五、 結(jié)語
致謝
參考文獻(xiàn)



本文編號(hào)：3221809