對(duì)于獨(dú)立數(shù)據(jù)的變點(diǎn)估計(jì)方法的研究有很多,然而對(duì)于金融領(lǐng)域常見(jiàn)的自相關(guān)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的應(yīng)用卻不明確。文章首先介紹了一種用于探測(cè)數(shù)據(jù)序列變點(diǎn)的非參數(shù)方法,繼而提出了一種改進(jìn)步驟使之適用于自相關(guān)的金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)模擬結(jié)果顯示,所提出的改進(jìn)方法能得到更加一致的估計(jì)變點(diǎn)。最后,通過(guò)對(duì)2015年4月7日至2017年4月6日的上證綜合指數(shù)進(jìn)行變點(diǎn)的判別,并得到穩(wěn)健估計(jì),由此說(shuō)明對(duì)于自相關(guān)的金融時(shí)間序列數(shù)據(jù),該改進(jìn)方法具有必要性和適用性。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019,35(03)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)


本文編號(hào)：3104956