發(fā)布時間：2021-03-03 11:17

　　運用集成經(jīng)驗模態(tài)分解（EEMD,Ensemble Empirical Mode Decomposition）對不同周期下的中美股市聯(lián)動性進行分析,結(jié)果表明:短周期下中國股市對于美國股市的沖擊反應敏感,但美國股市消化中國股市的沖擊較快,兩者之間聯(lián)動性較弱且存在差異性;中周期下中美股市聯(lián)動效應顯著,且波動具有較高的持續(xù)性;長周期下美國股市的波動對中國股市的影響相對較大,美國股市波動是中國股市的格蘭杰成因,而中國股市不是美國股市波動的格蘭杰成因。 

【文章來源】：廣西大學學報(哲學社會科學版). 2019,41(01)CSSCI

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言及文獻綜述
二、研究方法
三、實證設計及分析
    （一） 數(shù)據(jù)描述
    （三） IMF重組及其分析
    （四） 波動關(guān)聯(lián)性分析
        1. 短期波動關(guān)聯(lián)性分析
        2. 中周期波動關(guān)聯(lián)性分析
        3. 中長周期波動關(guān)聯(lián)性分析
四、結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3061169