考慮了帶借貸利率及干擾的雙復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)過程,借助全期望公式、微分和伊藤積分等知識(shí),并綜合引起破產(chǎn)的原因得到無(wú)限時(shí)破產(chǎn)概率積分微分方程和有限時(shí)破產(chǎn)概率的積分偏微分方程.
【文章目錄】：
1 相關(guān)知識(shí)簡(jiǎn)要回顧
2 主要結(jié)果

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 魏廣華;高啟兵;劉國(guó)祥;王曉謙;;帶借貸利率及干擾的雙到達(dá)過程風(fēng)險(xiǎn)模型[J];西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年09期

2 魏廣華;袁明霞;王丙均;高啟兵;劉國(guó)祥;;隨機(jī)利率下數(shù)字冪型期權(quán)的定價(jià)[J];西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年12期

3 魏廣華;高啟兵;劉國(guó)祥;;常利力下雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程的生存概率[J];南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年02期

4 魏廣華;高啟兵;王曉謙;;常利力下帶干擾的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程的生存概率[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2012年01期

5 覃東君;李俊平;劉志峰;呂靖;;雙到達(dá)過程帶索賠成本風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2011年02期

6 甘柳;晏小兵;彭朝暉;;一類常利率下的復(fù)合Poisson-Geometric過程風(fēng)險(xiǎn)模型[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2010年01期

7 魏廣華;高啟兵;;常利力下雙復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的上界[J];南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年01期

8 熊雙平;;索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的常利率風(fēng)險(xiǎn)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2006年01期

9 毛澤春,劉錦萼;索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的風(fēng)險(xiǎn)模型及破產(chǎn)概率[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2005年03期

【共引文獻(xiàn)】

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1 賀小麗;余國(guó)勝;姚鉦;姚春臨;陳華斌;;常利率帶干擾的兩類相關(guān)理賠風(fēng)險(xiǎn)模型[J];江漢大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年06期

2 魏廣華;高啟兵;劉國(guó)祥;王曉謙;;帶借貸利率及干擾的雙到達(dá)過程風(fēng)險(xiǎn)模型[J];西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年09期

3 贠小青;;Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型調(diào)節(jié)系數(shù)不存在的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2015年15期

4 魏廣華;高啟兵;劉國(guó)祥;;常利率通貨膨脹下有擾動(dòng)的雙復(fù)合Poisson-Geometric過程的兩險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型[J];金陵科技學(xué)院學(xué)報(bào);2015年02期

5 李碧云;余國(guó)勝;;多險(xiǎn)種多復(fù)合Poisson-Geometric過程的常利率風(fēng)險(xiǎn)模型[J];湖北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年03期

6 李碧云;余國(guó)勝;姚春臨;姚鉦;劉斌;;多險(xiǎn)種Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的折現(xiàn)懲罰期望函數(shù)[J];江漢大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年02期

7 廖基定;鄒靜妮;;一類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率及生存概率的積分—微分方程研究[J];南華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年01期

8 趙明清;尚鸝;李田;;一類推廣的常利率復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問題[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2015年01期

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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2 魏廣華;高啟兵;劉國(guó)祥;;常利力下雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程的生存概率[J];南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年02期

3 劉麗霞;李英紅;石凌;;隨機(jī)利率下線性區(qū)間期權(quán)的定價(jià)公式[J];河北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年02期

4 佟威;徐賜文;;基于等價(jià)鞅測(cè)度的一種冪型期權(quán)的推廣[J];中央民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年01期

5 魏廣華;高啟兵;王曉謙;;常利力下帶干擾的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程的生存概率[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2012年01期

6 覃東君;李俊平;劉志峰;呂靖;;雙到達(dá)過程帶索賠成本風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2011年02期

7 王繼紅;歐陽(yáng)異能;;隨機(jī)利率情形下冪型期權(quán)定價(jià)問題[J];兵團(tuán)教育學(xué)院學(xué)報(bào);2010年02期

8 魏廣華;高啟兵;;常利力下雙復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的上界[J];南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年01期

9 徐娜;趙明清;;考慮利率和保費(fèi)隨機(jī)收取的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年12期

10 李淑錦;李勝宏;;隨機(jī)利率下奇異期權(quán)的定價(jià)公式[J];數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2008年02期

【相似文獻(xiàn)】

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1 王月明;魏廣華;郭楠;高艷艷;;帶借貸利率和干擾的雙Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)過程模型[J];西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2019年11期

2 黃向陽(yáng);關(guān)于唐宋借貸利率的計(jì)算問題[J];中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)史研究;1994年04期

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4 林大輝;影響外匯借貸利率變動(dòng)的因素[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;1992年03期

5 潘彬;王去非;金雯雯;;時(shí)變視角下非正規(guī)借貸利率的貨幣政策反應(yīng)研究[J];金融研究;2017年10期

6 孫建輝;吳健;;不同借貸利率下投資組合有效前沿的推導(dǎo)[J];經(jīng)濟(jì)師;2006年03期

7 劉小玲,安雪梅;不同借貸利率下投資組合的有效前沿[J];南華大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2003年04期

8 劉秋根;;傳統(tǒng)借貸利率的高與低[J];中國(guó)金融;2015年07期

9 李志勇;余湄;;網(wǎng)絡(luò)借貸利率定價(jià)研究:基于無(wú)套利定價(jià)的視角[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2018年07期

10 郭曉祎;;網(wǎng)絡(luò)信貸博弈P2P[J];中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化;2013年15期

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1 張曉曉;有借貸利率的經(jīng)典模型的延遲分紅問題[D];曲阜師范大學(xué);2018年

2 毛克偉;P2P平臺(tái)借貸利率影響因素的研究[D];浙江大學(xué);2018年

3 劉鵬懿;基于隨機(jī)效應(yīng)Poisson模型的股票收益研究[D];云南師范大學(xué);2016年

4 楊理;我國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸利率的影響因素分析[D];廣西師范大學(xué);2015年

5 劉倩影;帶通貨膨脹率及支出的雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的確定[D];哈爾濱理工大學(xué);2012年

6 伍亞;隨機(jī)收益率下幾類Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[D];中南大學(xué);2007年

7 李順利;基于復(fù)合Poisson-Geometric分布的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];湖北大學(xué);2014年

8 翟毅;基于不同借貸利率Black-Scholes模型的外匯期權(quán)定價(jià)[D];山東大學(xué);2009年

9 梁晶晶;基于指數(shù)O-U過程及復(fù)合Poisson跳—擴(kuò)散過程下的公司債券定價(jià)研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

10 李敏;Poisson混雜模型的極大似然估計(jì)[D];山東大學(xué);2009年

本文編號(hào)：2880765