風險理論是當前精算和數(shù)學界研究的熱門話題，其中破產論的研究在概率論上具有較大的理論意義和很強的實際應用背景。自經典的破產理論誕生以后，精算界和數(shù)學界對此做了很多研究，從不同方面對經典模型進行了推廣，并取得了一定的成果。本文在已有成果基礎上做了進一步的研究，主要包括以下幾個方面： 首先，將單險種的復合poisson過程推廣到雙險種雙復合Poisson-Geometric風險模型； 其次，對常利率或是隨機利率下的風險模型進行了推廣，建立了模糊利率下帶干擾的雙險種復合Poisson-Geometric風險模型； 最后，將模糊利率下帶干擾的雙險種復合Poisson-Geometric風險模型又推廣到了模糊利率下的多險種復合Poisson-Geometric風險模型。
【學位單位】：南華大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2012
【中圖分類】：F224;F840
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 問題產生的歷史背景
    1.2 當前國內外的研究狀況及成果
    1.3 本文的主要研究內容和創(chuàng)新之處
第二章 相關基礎知識
    2.1 復合 Poisson-Geometric 過程
    2.2 鞅論
    2.3 布朗運動
    2.4 模糊理論
    2.5 破產概率
第三章 雙險種雙復合 Poisson-Geometric 風險模型
    3.1 建立模型
    3.2 主要結論
    3.3 本章小結
第四章 模糊利率下復合Poisson-Geometric風險模型
    4.1 模糊利率下帶干擾的復合Poisson-Geometric風險模型
    4.2 模糊利率下多險種復合 Poisson-Geometric 風險模型
    4.3 本章小結
參考文獻
附錄
致謝

【參考文獻】

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本文編號：2852404