本文關(guān)鍵詞：基于高頻交易策略的BIAS技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：高頻交易是一種完全自動化的交易策略,它具有非常高的交易量以及極短的持有期限。高頻交易的技術(shù)主要特點是具有短的交易頭寸持有期,很高的成交量,以及會頻繁的更新指令單。隨著我國的金融市場的發(fā)展,高頻交易在我國的證券市場也逐漸受到投資者的關(guān)注。其主要原因是合適的高頻交易策略可以創(chuàng)造更多收益,因此本文著眼于國內(nèi)高頻交易的現(xiàn)狀,嘗試從技術(shù)分析的角度,對一類具體的高頻交易策略進(jìn)行研究,來達(dá)到獲取超額收益的目的。本文主要通過技術(shù)分析的手段對高頻交易策略進(jìn)行研究,而技術(shù)分析的主要內(nèi)容則是技術(shù)指標(biāo),技術(shù)指標(biāo)大多以價格或成交量為基礎(chǔ)。比如BIAS指標(biāo)是以價格為基礎(chǔ),并根據(jù)移動平均原理,反映股票價格變化的過程以及股票價格與移動平均線偏離程度的一種技術(shù)指標(biāo)。本文中,我們以B-S模型為基礎(chǔ),重新定義BIAS指標(biāo),并建立新的技術(shù)指標(biāo)tI,我們證明了關(guān)于新的技術(shù)指標(biāo)tI的平穩(wěn)性,因為有了平穩(wěn)過程就可以做統(tǒng)計,然后,我們進(jìn)一步依據(jù)所構(gòu)造的技術(shù)指標(biāo)tI,建立一個合適的高頻交易策略,并利用我國股票市場的高頻交易數(shù)據(jù)對策略進(jìn)行實證檢驗。
【關(guān)鍵詞】：高頻交易 BIAS指標(biāo) 平穩(wěn)性 有效性
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 課題背景及研究意義8-9
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及進(jìn)展9-10
• 1.3 本文的主要研究內(nèi)容10-11
• 第二章 基礎(chǔ)知識11-19
• 2.1 平穩(wěn)過程11
• 2.2 布朗運動11-12
• 2.3 伊藤引理12
• 2.4 證券價格的變化過程12-13
• 2.5 證券價格自然對數(shù)變化過程13-14
• 2.6 乖離率（BIAS）14-16
• 2.6.1 BIAS的計算14
• 2.6.2 乖離率買賣信號14-15
• 2.6.3 影響乖離率研判的因素15-16
• 2.7 平穩(wěn)性與盈利性檢驗16-18
• 2.7.1 平穩(wěn)性檢驗16-17
• 2.7.2 盈利性檢驗17-18
• 2.8 小結(jié)18-19
• 第三章 高頻交易中的交易策略19-25
• 3.1 技術(shù)指標(biāo)的修正19-24
• 3.2 小結(jié)24-25
• 第四章 基于BIAS指標(biāo)的交易策略的實證檢驗25-39
• 4.1 描述性統(tǒng)計25-29
• 4.2 tI和tB的平穩(wěn)性29-34
• 4.2.1 tI的平穩(wěn)性29-31
• 4.2.2 tB的平穩(wěn)性31-34
• 4.3 高頻交易策略的盈利性檢驗34-38
• 4.4 小結(jié)38-39
• 結(jié)論39-40
• 參考文獻(xiàn)40-44
• 附錄44-56
• 致謝56

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 謝凱;曾會華;;隨機游走和市場有效性檢驗——上海和深圳股票交易所綜合指數(shù)分析[J];市場周刊(理論研究);2010年03期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉偉;基于股票市場的隨機過程的統(tǒng)計分析[D];華東師范大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：基于高頻交易策略的BIAS技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：281453