天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

SWR算法在期權(quán)定價中的應用

發(fā)布時間:2024-07-06 22:39
  本文首先借鑒Schwarz波形松弛算法求解熱傳導方程的思路分析了SWR算法在歐式期權(quán)定價問題中的可行性,然后將歐式看漲期權(quán)定價問題轉(zhuǎn)換為一類熱傳導方程的初-邊值問題,通過Schwarz迭代方法獲得了相應的誤差方程,進而給出了算法誤差的收斂性結(jié)果及算法的流程.數(shù)值實驗表明,與經(jīng)典的歐式期權(quán)定價公式相比,本算法具有更好的估計效果.

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

(3)式中,獲得期權(quán)的估計值.4數(shù)值實驗參考文獻[12]中的期權(quán)數(shù)據(jù),本文將實驗參數(shù)設(shè)置為:敲定價格為100美元,無風險利率為0.05,波動率為0.3665.圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices運用SWR算法計算問題(II....


圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

其中Δx=0.1,Δt=0.01,0?t?2,選擇股票價格范圍1?S?2981,子區(qū)域相交參數(shù)α=0.4,β=0.6.圖1展示了不同股票價格下歐式看漲期權(quán)的估計誤差情況.在x<4.6,即股票價格S<100時,數(shù)值估計效果不錯,具有較好的實用價值.圖2固定股票價格時的誤差Fig.2....



本文編號:4002739

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/zbyz/4002739.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶c2700***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
高中女厕偷拍一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又乱精品古代| 欧美日韩精品一区免费 | 亚洲国产一级片在线观看| 果冻传媒精选麻豆白晶晶| 日本大学生精油按摩在线观看| 美国女大兵激情豪放视频播放 | 欧美日韩精品综合在线| 亚洲熟女诱惑一区二区| 国产一区二区三区色噜噜| 99一级特黄色性生活片| 亚洲欧美日韩另类第一页| 亚洲男人天堂成人在线视频| 精品少妇一区二区视频| 少妇肥臀一区二区三区| 午夜精品国产一区在线观看| 国产色偷丝袜麻豆亚洲| 青青免费操手机在线视频| 青青草草免费在线视频| 亚洲综合一区二区三区在线| 亚洲欧美国产网爆精品| 97精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲视频一级二级三级| 国产精品丝袜一二三区| 人妻少妇系列中文字幕| 日韩精品一级片免费看| 91久久精品国产成人| 亚洲av秘片一区二区三区| 国产亚洲视频香蕉一区| 老司机精品视频免费入口| 五月婷婷亚洲综合一区| 九九热视频免费在线视频| 国产精品福利精品福利| 欧美成人免费视频午夜色| 人妻一区二区三区在线| 亚洲一级二级三级精品| 欧美日韩少妇精品专区性色| 热情的邻居在线中文字幕| 男女午夜福利院在线观看| 国产精品久久精品毛片| 日韩免费国产91在线|