天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

SWR算法在期權(quán)定價中的應用

發(fā)布時間:2024-07-06 22:39
  本文首先借鑒Schwarz波形松弛算法求解熱傳導方程的思路分析了SWR算法在歐式期權(quán)定價問題中的可行性,然后將歐式看漲期權(quán)定價問題轉(zhuǎn)換為一類熱傳導方程的初-邊值問題,通過Schwarz迭代方法獲得了相應的誤差方程,進而給出了算法誤差的收斂性結(jié)果及算法的流程.數(shù)值實驗表明,與經(jīng)典的歐式期權(quán)定價公式相比,本算法具有更好的估計效果.

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

(3)式中,獲得期權(quán)的估計值.4數(shù)值實驗參考文獻[12]中的期權(quán)數(shù)據(jù),本文將實驗參數(shù)設(shè)置為:敲定價格為100美元,無風險利率為0.05,波動率為0.3665.圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices運用SWR算法計算問題(II....


圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

其中Δx=0.1,Δt=0.01,0?t?2,選擇股票價格范圍1?S?2981,子區(qū)域相交參數(shù)α=0.4,β=0.6.圖1展示了不同股票價格下歐式看漲期權(quán)的估計誤差情況.在x<4.6,即股票價格S<100時,數(shù)值估計效果不錯,具有較好的實用價值.圖2固定股票價格時的誤差Fig.2....



本文編號:4002739

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/zbyz/4002739.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶c2700***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
久久亚洲精品中文字幕| 粉嫩内射av一区二区| 少妇丰满a一区二区三区| 国产一区欧美一区日韩一区| 久久福利视频这里有精品| 午夜国产精品国自产拍av| 日韩精品综合免费视频| 亚洲国产成人精品福利| 免费午夜福利不卡片在线 视频| 加勒比日本欧美在线观看| 日韩三级黄色大片免费观看| 精品欧美国产一二三区| 欧洲一级片一区二区三区| 日韩视频在线观看成人| 亚洲国产婷婷六月丁香| 久久精品国产一区久久久| 亚洲国产欧美久久精品| 好吊视频一区二区在线| 亚洲中文字幕在线乱码av| 亚洲专区中文字幕在线| 国产成人免费激情视频| 日本免费一本一二区三区| 精品人妻少妇二区三区| 国产大屁股喷水在线观看视频| 日韩黄色一级片免费收看| 人妻内射精品一区二区| 国产精品日本女优在线观看| 五月婷日韩中文字幕四虎| 中文字幕免费观看亚洲视频| 东京热加勒比一区二区三区| 中文字幕人妻av不卡| 邻居人妻人公侵犯人妻视频| 日本办公室三级在线观看| 高清亚洲精品中文字幕乱码| 日本美国三级黄色aa| 欧美精品二区中文乱码字幕高清| 成人精品国产亚洲av久久| 日韩精品一区二区毛片| 精品一区二区三区三级视频 | 久久99这里只精品热在线| 欧美成人黄色一级视频|