天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

SWR算法在期權(quán)定價中的應用

發(fā)布時間:2024-07-06 22:39
  本文首先借鑒Schwarz波形松弛算法求解熱傳導方程的思路分析了SWR算法在歐式期權(quán)定價問題中的可行性,然后將歐式看漲期權(quán)定價問題轉(zhuǎn)換為一類熱傳導方程的初-邊值問題,通過Schwarz迭代方法獲得了相應的誤差方程,進而給出了算法誤差的收斂性結(jié)果及算法的流程.數(shù)值實驗表明,與經(jīng)典的歐式期權(quán)定價公式相比,本算法具有更好的估計效果.

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

(3)式中,獲得期權(quán)的估計值.4數(shù)值實驗參考文獻[12]中的期權(quán)數(shù)據(jù),本文將實驗參數(shù)設(shè)置為:敲定價格為100美元,無風險利率為0.05,波動率為0.3665.圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices運用SWR算法計算問題(II....


圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

其中Δx=0.1,Δt=0.01,0?t?2,選擇股票價格范圍1?S?2981,子區(qū)域相交參數(shù)α=0.4,β=0.6.圖1展示了不同股票價格下歐式看漲期權(quán)的估計誤差情況.在x<4.6,即股票價格S<100時,數(shù)值估計效果不錯,具有較好的實用價值.圖2固定股票價格時的誤差Fig.2....



本文編號:4002739

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/zbyz/4002739.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶c2700***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
人妻乱近亲奸中文字幕| 中文久久乱码一区二区| 国产一区在线免费国产一区| 91福利免费一区二区三区| 国内女人精品一区二区三区| 日本加勒比不卡二三四区| 国产av熟女一区二区三区四区| 东京干男人都知道的天堂| av免费视屏在线观看| 亚洲精品欧美精品一区三区| 色综合视频一区二区观看| 国内尹人香蕉综合在线| 日本人妻精品中文字幕不卡乱码| 色鬼综合久久鬼色88| 五月婷婷六月丁香亚洲| 亚洲国产av一二三区| 亚洲一区二区三区在线免费| 香蕉网尹人综合在线观看| 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 日本精品中文字幕人妻| 伊人久久五月天综合网| 久久99热成人网不卡| 亚洲精品深夜福利视频| 国产欧美日韩综合精品二区| 日韩三极片在线免费播放| 午夜精品久久久99热连载| 老熟妇乱视频一区二区| 午夜久久久精品国产精品| 精品人妻av区波多野结依| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 欧美日韩最近中国黄片| 国产一区麻豆水好多高潮| 亚洲av熟女国产一区二区三区站| 东京热男人的天堂社区| 日本淫片一区二区三区| 欧美精品久久男人的天堂| 国产对白老熟女正在播放| 国产日韩欧美综合视频| 日本黄色高清视频久久| 一区二区三区四区亚洲专区| a久久天堂国产毛片精品|