天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

SWR算法在期權(quán)定價中的應用

發(fā)布時間:2024-07-06 22:39
  本文首先借鑒Schwarz波形松弛算法求解熱傳導方程的思路分析了SWR算法在歐式期權(quán)定價問題中的可行性,然后將歐式看漲期權(quán)定價問題轉(zhuǎn)換為一類熱傳導方程的初-邊值問題,通過Schwarz迭代方法獲得了相應的誤差方程,進而給出了算法誤差的收斂性結(jié)果及算法的流程.數(shù)值實驗表明,與經(jīng)典的歐式期權(quán)定價公式相比,本算法具有更好的估計效果.

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices

(3)式中,獲得期權(quán)的估計值.4數(shù)值實驗參考文獻[12]中的期權(quán)數(shù)據(jù),本文將實驗參數(shù)設(shè)置為:敲定價格為100美元,無風險利率為0.05,波動率為0.3665.圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices運用SWR算法計算問題(II....


圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

其中Δx=0.1,Δt=0.01,0?t?2,選擇股票價格范圍1?S?2981,子區(qū)域相交參數(shù)α=0.4,β=0.6.圖1展示了不同股票價格下歐式看漲期權(quán)的估計誤差情況.在x<4.6,即股票價格S<100時,數(shù)值估計效果不錯,具有較好的實用價值.圖2固定股票價格時的誤差Fig.2....



本文編號:4002739

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/zbyz/4002739.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶c2700***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
亚洲精品一区二区三区日韩| 中文字幕日韩精品人一妻| 护士又紧又深又湿又爽的视频| 亚洲国产av一二三区| 国内尹人香蕉综合在线| 国产成人人人97超碰熟女| 亚洲黄香蕉视频免费看| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 成人精品视频一区二区在线观看| 日韩欧美高清国内精品| 天堂热东京热男人天堂| av在线免费观看在线免费观看| 久久亚洲午夜精品毛片| 久草热视频这里只有精品| 欧美午夜不卡在线观看| av在线免费观看在线免费观看 | 欧美一区二区三区高潮菊竹| 午夜精品福利视频观看| 尹人大香蕉一级片免费看| 日韩人妻av中文字幕| 欧美日韩精品一区二区三区不卡| 丰满人妻熟妇乱又伦精另类视频| 欧美日韩国产一级91| 久久精品久久久精品久久| 国产目拍亚洲精品区一区| 五月天丁香亚洲综合网| 老司机精品在线你懂的| 国产精品久久女同磨豆腐| 婷婷一区二区三区四区| 亚洲乱妇熟女爽的高潮片| 青青草草免费在线视频| 噜噜中文字幕一区二区| 国产在线一区二区三区不卡| 久久中文字幕中文字幕中文| 亚洲最新一区二区三区| 亚洲天堂有码中文字幕视频| 白白操白白在线免费观看| 69久久精品亚洲一区二区| 果冻传媒在线观看免费高清| 日本欧美一区二区三区就| 厕所偷拍一区二区三区视频|