SWR算法在期權(quán)定價中的應用
發(fā)布時間:2024-07-06 22:39
本文首先借鑒Schwarz波形松弛算法求解熱傳導方程的思路分析了SWR算法在歐式期權(quán)定價問題中的可行性,然后將歐式看漲期權(quán)定價問題轉(zhuǎn)換為一類熱傳導方程的初-邊值問題,通過Schwarz迭代方法獲得了相應的誤差方程,進而給出了算法誤差的收斂性結(jié)果及算法的流程.數(shù)值實驗表明,與經(jīng)典的歐式期權(quán)定價公式相比,本算法具有更好的估計效果.
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【部分圖文】:
本文編號:4002739
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圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices
(3)式中,獲得期權(quán)的估計值.4數(shù)值實驗參考文獻[12]中的期權(quán)數(shù)據(jù),本文將實驗參數(shù)設(shè)置為:敲定價格為100美元,無風險利率為0.05,波動率為0.3665.圖1不同股票價格下的誤差Fig.1Theerrorofdifferentstockprices運用SWR算法計算問題(II....
圖2固定股票價格時的誤差Fig.2Theerroroffixedstockprice為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價
其中Δx=0.1,Δt=0.01,0?t?2,選擇股票價格范圍1?S?2981,子區(qū)域相交參數(shù)α=0.4,β=0.6.圖1展示了不同股票價格下歐式看漲期權(quán)的估計誤差情況.在x<4.6,即股票價格S<100時,數(shù)值估計效果不錯,具有較好的實用價值.圖2固定股票價格時的誤差Fig.2....
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