本文首先借鑒Schwarz波形松弛算法求解熱傳導(dǎo)方程的思路分析了SWR算法在歐式期權(quán)定價問題中的可行性,然后將歐式看漲期權(quán)定價問題轉(zhuǎn)換為一類熱傳導(dǎo)方程的初-邊值問題,通過Schwarz迭代方法獲得了相應(yīng)的誤差方程,進而給出了算法誤差的收斂性結(jié)果及算法的流程.數(shù)值實驗表明,與經(jīng)典的歐式期權(quán)定價公式相比,本算法具有更好的估計效果.

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【部分圖文】：

圖１不同股票價格下的誤差Ｆｉｇ．１Ｔｈｅｅｒｒｏｒｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅｓ

（３）式中，獲得期權(quán)的估計值．４數(shù)值實驗參考文獻［１２］中的期權(quán)數(shù)據(jù)，本文將實驗參數(shù)設(shè)置為：敲定價格為１００美元，無風險利率為０．０５，波動率為０．３６６５．圖１不同股票價格下的誤差Ｆｉｇ．１Ｔｈｅｅｒｒｏｒｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅｓ運用ＳＷＲ算法計算問題（ＩＩ....

圖２固定股票價格時的誤差Ｆｉｇ．２Ｔｈｅｅｒｒｏｒｏｆｆｉｘｅｄｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅ為了與文獻中的結(jié)果對比固定股價

其中Δｘ＝０．１，Δｔ＝０．０１，０?ｔ?２，選擇股票價格范圍１?Ｓ?２９８１，子區(qū)域相交參數(shù)α＝０．４，β＝０．６．圖１展示了不同股票價格下歐式看漲期權(quán)的估計誤差情況．在ｘ＜４．６，即股票價格Ｓ＜１００時，數(shù)值估計效果不錯，具有較好的實用價值．圖２固定股票價格時的誤差Ｆｉｇ．２....

本文編號：4002739