本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA-LSSVM模型的碳期貨價格的預測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自從《京都議定書》生效以來,各國對于碳排放給予了相當程度的關(guān)注,相繼建立了很多的碳交易所,正是這些交易所的出現(xiàn),使得碳排放權(quán)成為了一種可交易的商品,賦予了碳排放權(quán)以價格,以碳排放權(quán)為標的所衍生出的“碳金融”,成為全球金融市場的重要組成部分。而碳期貨作為一種新的碳金融衍生品得到了極大地發(fā)展,碳期貨價格的預測研究,對于提高中國碳排放權(quán)的議價能力有很大幫助,而且會改變我國碳排放權(quán)交易過程中的被動局面,通過形成合理的碳排放價格,可以使中國企業(yè)在減少碳排放量項目的交易中增加利潤。本文用方差比率檢驗判斷碳期貨市場是否達到了弱式有效,只有在碳期貨市場有效的前提下對碳期貨的價格進行研究,碳期貨價格的預測才具有說服力和理論基礎。對碳期貨價格的數(shù)據(jù),進行MF DFA分析,判斷碳期貨價格的記憶性,和分形特征,研究碳期貨價格的非線性特點,這是有效市場假說理論所無法研究和解決的問題,對碳期貨價格的預測所選取數(shù)據(jù)的長度和到期日提供了理論支撐;研究異質(zhì)性環(huán)境對碳期貨價格的沖擊,判斷碳期貨價格預測的時間跨度,證明碳期貨價格只能進行短期預測。用ARIMA,LSSVM及ARIMA和LSSVM的混合模型對碳期貨價格的預測進行研究,并按均方根誤差(RMSE)和方向預測統(tǒng)計()比較各自的預測結(jié)果,克服了碳期貨價格可能包含線性與非線性的特征,而只從一方面進行預測的局限。最后對不同到期時間的碳期貨價格的預測進行實證分析,以檢驗并分析各模型對于碳期貨價格的預測結(jié)果,最終通過比較發(fā)現(xiàn)ARIMA-LSSVM2模型的預測效果是最好的。statD
【關(guān)鍵詞】：市場弱有效 MF DFA算法 ARIMA-LSSVM模型 均方根誤差 方向預測統(tǒng)計
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：X196;F724.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第1章 緒論8-20
• 1.1 研究的背景和意義8-11
• 1.1.1 研究背景8-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及分析11-18
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀11-14
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀14-17
• 1.2.3 國內(nèi)外研究簡析17-18
• 1.3 研究內(nèi)容及框架18-20
• 1.3.1 研究內(nèi)容18-19
• 1.3.2 研究框架19-20
• 第2章 碳期貨交易市場有效性的檢驗20-30
• 2.1 有效性理論的概述20-22
• 2.1.1 市場有效性20-21
• 2.1.2 影響碳期貨市場效率的因素21-22
• 2.2 單位根檢驗22-23
• 2.2.1 時序數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性22
• 2.2.2 DF檢驗法22-23
• 2.2.3 ADF檢驗法23
• 2.3 方差比率檢驗23-26
• 2.4 實證檢驗的數(shù)據(jù)選取及分析26-29
• 2.4.1 實證數(shù)據(jù)的選取26-27
• 2.4.2 實證數(shù)據(jù)的分析27-28
• 2.4.3 研究結(jié)果分析28-29
• 2.5 本章小結(jié)29-30
• 第3章 碳期貨價格的特點研究30-42
• 3.1 MF DFA算法的概述30-32
• 3.2 碳期貨價格的多重分形特點研究32-37
• 3.2.1 數(shù)據(jù)的選取32-33
• 3.2.2 實證研究結(jié)果分析33-37
• 3.3 異質(zhì)性環(huán)境對碳期貨價格的沖擊37-41
• 3.3.1 碳期貨價格的反饋機制37-38
• 3.3.2 異制性環(huán)境對碳期貨價格的影響38-41
• 3.4 本章小結(jié)41-42
• 第4章 碳期貨價格的預測研究42-51
• 4.1 碳期貨價格的預測模型43-45
• 4.1.1 ARIMA模型43
• 4.1.2 LSSVM模型43-44
• 4.1.3 ARIMA-LSSVM模型44-45
• 4.2 數(shù)據(jù)的選取及預測的評價標準45-46
• 4.2.1 數(shù)據(jù)的選取45-46
• 4.2.2 預測評價標準46
• 4.3 ARIMA模型的參數(shù)估計46-47
• 4.4 模型預測的結(jié)果分析47-50
• 4.5 本章小結(jié)50-51
• 結(jié)論51-53
• 參考文獻53-56
• 攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文及其它成果56-58
• 致謝58

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

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4 莫建雷;朱磊;范英;;碳市場價格穩(wěn)定機制探索及對中國碳市場建設的建議[J];氣候變化研究進展;2013年05期

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  本文關(guān)鍵詞：基于ARIMA-LSSVM模型的碳期貨價格的預測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：278793