本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)市場風險研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著利率市場化進程的加快及金融脫媒的不斷深化,當前債券投資業(yè)務(wù)己經(jīng)逐步成為了我國商業(yè)銀行進行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的工具和銀行盈利的源泉。截止當前我國商業(yè)銀行債券投資收入日益提高,本文主要對債券市場風險理論進行研究,分析商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)發(fā)展的動機和債券投資風險的影響因素,利率風險是現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)風險中的最重要的風險,本文主要圍繞著利率風險開展研究。目前我國銀行間債券市場在整個國家金融機構(gòu)中的功能和作用進一步得到加強。但目前我國債券市場還存在一定的風險。主要有制度風險、市場風險以及利率風險。本文通過我國商業(yè)銀行投資債券利率風險進行量化研究,通過對影響利率風險的因素進行如宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、市場利率變動、匯率風險、信用風險、流動性風險等因素進行分析,并利用計量經(jīng)濟學建立數(shù)學模型對利率風險進行定量分析得出名義利率對債券價格的走勢影響相關(guān)性不大,但與實際利率及CPI走勢相關(guān)性較大。最后針對我國當前銀行間債券市場下一步發(fā)展提出建議。主要針對利率風險及其他方面風險提出針對性的措施。利率風險方面主要是加強風險限額管理及定量分析,其他方面要推進債券市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強市場及外部環(huán)境建設(shè)等。
【關(guān)鍵詞】：銀行間債券市場 債券投資 風險控制 監(jiān)管
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F832.51
【目錄】：

• 摘要9-10
• ABSTRACT10-11
• 第一章 導論11-14
• 1.1 研究的背景及意義11-12
• 1.2 論文結(jié)構(gòu)及內(nèi)容12-13
• 1.3 創(chuàng)新及不足之處13-14
• 第二章 文獻綜述14-24
• 2.1 相關(guān)理論概述14-17
• 2.1.1 我國銀行間債券市場定義14
• 2.1.2 債券市場理論14-17
• 2.2 我國債券市場發(fā)展17-22
• 2.2.1 我國債券市場分類17
• 2.2.2 我國銀行間債券市場發(fā)展情況17-19
• 2.2.3 我國債券市場發(fā)行特點19
• 2.2.4 我國債券市場發(fā)行動因分析19-20
• 2.2.5 我國二級市場概況20-22
• 2.3 我國商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)發(fā)展動因分析22
• 2.4 小結(jié)22-24
• 第三章 我國商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)風險影響因素24-31
• 3.1 債券承銷業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)的影響24-25
• 3.1.1 強化中間業(yè)務(wù)發(fā)展24-25
• 3.1.2 強化資本效率25
• 3.1.3 推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型25
• 3.2 做市商制度在銀行間債券市場的作用25-27
• 3.2.1 做市商制度概述25-26
• 3.2.2 我國做市商制度的發(fā)展26
• 3.2.3 做市商的作用26-27
• 3.3 交易風險27-28
• 3.4 信用風險28
• 3.5 操作風險28-29
• 3.6 本章小結(jié)29-31
• 第四章 我國商業(yè)銀行債券投資的市場風險分析31-42
• 4.1 制度層面存在的風險31-32
• 4.1.1 法律制度不完善31
• 4.1.2 管理機制不完善31
• 4.1.3 貨幣政策傳導性不足31-32
• 4.2 市場存在的問題32-33
• 4.2.1 債券品種結(jié)構(gòu)不合理32
• 4.2.2 我國債券市場規(guī)模偏小32
• 4.2.3 債券市場的完整性缺失32-33
• 4.3 債券利率風險33-34
• 4.3.1 利率風險33
• 4.3.2 影響利率風險因素33-34
• 4.4 利率風險產(chǎn)生的原因34-35
• 4.4.1 利率期限結(jié)構(gòu)變化34-35
• 4.4.2 價格波動35
• 4.5 基準利率與債券收益的關(guān)系35-40
• 4.6 債券價格走勢與CPI關(guān)系40-41
• 4.7 本章小結(jié)41-42
• 第五章 商業(yè)銀行發(fā)展債券業(yè)務(wù)建議及對策42-48
• 5.1 針對利率風險的建議42-44
• 5.1.1 加強風險限額及量化管理42
• 5.1.2 加強利率風險評估42-43
• 5.1.3 提升債券投資策略43-44
• 5.2 推進債券產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整44-46
• 5.2.1 加快債券市場規(guī)模擴容44
• 5.2.2 穩(wěn)步推進信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)發(fā)展44-45
• 5.2.3 開放債券期貨期權(quán)交易45
• 5.2.4 推動國際債券業(yè)務(wù)發(fā)展45-46
• 5.3 加強債券市場環(huán)境建設(shè)46-47
• 5.3.1 實現(xiàn)市場擴容,增加投資品種46
• 5.3.2 進一步完善價格發(fā)現(xiàn)機制46-47
• 5.4 本章小結(jié)47-48
• 參考文獻48-51
• 致謝51-52
• 附件52

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