【摘要】：我國棉花的生產(chǎn)，貿易和使用量目前已經(jīng)全球第一。2010年至2011年棉花價格經(jīng)歷了過山車般的起伏，如此巨幅地價格波動給中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的經(jīng)營帶來了很大不確定性。怎樣才能規(guī)避棉花價格的波動給紡織企業(yè)帶來的風險呢？有效地運用棉花期貨市場進行套期保值，不但可以降低紡織企業(yè)的經(jīng)營風險，還為企業(yè)增效益、快發(fā)展帶來了新的思路。自2004年6月1日棉花期貨在鄭州商品交易所開始交易以來，棉花期貨已經(jīng)在我國的經(jīng)濟運行和紡織行業(yè)的中發(fā)展起到了舉足輕重的作用。本文對我國紡織行業(yè)的整體運營情況、棉花價格波動因素進行了深入分析，并利用相關計量經(jīng)濟學工具：如相關性、數(shù)據(jù)平穩(wěn)性、協(xié)整關系檢驗等對我國棉花期貨市場、現(xiàn)貨市場的價格進行了研究；給紡織企業(yè)如何準確地判斷棉花價格走勢，有效地運用棉花期貨市場進行套期保值提出了建議，為紡織企業(yè)控制風險、更好地發(fā)展提供借鑒。
【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F426.81;F724.5

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

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本文編號：2778482