【摘要】：隨著人口平均壽命的延長,系統(tǒng)性的長壽風(fēng)險正在逐步成為理論界和保險業(yè)關(guān)注的熱點。然而,以往研究大多止步于對死亡率的期望估計,很難滿足實踐中對長壽風(fēng)險資本需求的度量。本文采用Bootstrap方法將研究拓展到死亡率的分布上,并以此為基礎(chǔ)計算年金保單組現(xiàn)值的分布,度量年金保單組長壽風(fēng)險的風(fēng)險價值及其資本要求。結(jié)果表明,雖然經(jīng)營年金業(yè)務(wù)保險公司為了應(yīng)對長壽風(fēng)險需要額外的資本準(zhǔn)備,但中短期內(nèi)這種資本要求并不高,保險公司可以通過增收保費和提高資本市場收益來達(dá)到相應(yīng)的要求。

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3 田s

本文編號：2742224