【摘要】：進(jìn)入21世紀(jì),我國保險業(yè)發(fā)展迅猛。開放的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和繁榮的金融市場不僅為保險公司提供了良好的發(fā)展時機(jī),也對保險人提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著我國保險制度日趨完善,準(zhǔn)備金的提留逐漸成為保險公司和保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)。 目前保險公司對未決賠款準(zhǔn)備金的預(yù)測方法主要使用鏈梯法等確定性方法。確定性方法思想直觀原理簡單,但只能給出給出未決賠款準(zhǔn)備金的一個點(diǎn)估計(jì)值,而且很難對估計(jì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。所以,使用一種隨機(jī)方法相比較確定性方法是一個進(jìn)步。而為了充分利用數(shù)據(jù)之外的信息,提高未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)的預(yù)測精度,很多統(tǒng)計(jì)理論和方法被大量地引入到未決賠款準(zhǔn)備金的預(yù)測中。其中廣義線性模型作為線性模型的自然推廣,具有適宜于非壽險精算的良好特性,因而成為未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)中應(yīng)用最為廣泛的隨機(jī)模型之一。 Susanna和Ola (2011)基于Verrall (2001)的廣義線性模型提出一種平滑發(fā)展因子的方法。但是他們認(rèn)為由于數(shù)據(jù)的單一性,很難得出一些最終結(jié)論。在這篇文章中我們引入新的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,將隨機(jī)準(zhǔn)備金廣義線性模型重新參數(shù)化。新的模型使得我們可以對原有的發(fā)展因子和日歷年參數(shù)進(jìn)行平滑,在實(shí)現(xiàn)這一平滑效應(yīng)的基礎(chǔ)上保持原有的廣義線性模型結(jié)構(gòu)不發(fā)生根本性的改變。另外,我們使用不同的平滑效應(yīng)模型獲得準(zhǔn)備金的估計(jì)值,并且將模型的選擇程序系統(tǒng)化而最終產(chǎn)生我們所需要的平滑的過程。發(fā)展因子平滑的結(jié)果可以與鏈梯法及其簡單的平滑方法所得出的結(jié)果在圖像上進(jìn)行對比。我們再提出一種自舉方法建立新的判別準(zhǔn)則對所有的平滑效應(yīng)模型進(jìn)行檢驗(yàn),從中篩選出對未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)最優(yōu)的模型。自舉方法通過擴(kuò)大樣本量,這樣就提供了一個較為信服的準(zhǔn)備金預(yù)測區(qū)間。最后我們還可將判別標(biāo)準(zhǔn)加入到整個平滑效應(yīng)模型中,將得出的估計(jì)結(jié)果與最優(yōu)模型的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行比較。在整個實(shí)證過程中,我們可以對之前研究所得出的結(jié)論進(jìn)行檢驗(yàn)。我們得出臨界點(diǎn)的選擇與風(fēng)險選擇對準(zhǔn)備金的估計(jì)結(jié)果的影響差異性基于特定數(shù)據(jù)而言,并且BIC準(zhǔn)則要比AIC準(zhǔn)則的偏向性比較Susanna研究成果的結(jié)論也并不突出。
【學(xué)位授予單位】：天津財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F840;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2675372