【摘要】：商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，所謂特殊，是因?yàn)樗且越?jīng)營資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)為主業(yè)，在確保安全性和流動性的同時追求利潤的最大化。為追求最大的利潤空間，商業(yè)銀行出現(xiàn)了貸款投向集中的現(xiàn)象，雖然增加了利潤，，但是由此帶來的風(fēng)險不容忽視。 針對我國商業(yè)銀行貸款集中的情況，本文通過整理上市銀行年報所披露的數(shù)據(jù)進(jìn)行了較為深入的研究，重點(diǎn)探討了我國商業(yè)銀行目前在貸款集中度方面對其風(fēng)險的影響，并且如何在確�？刂骑L(fēng)險的同時兼顧盈利。 在現(xiàn)狀分析中，本文重點(diǎn)關(guān)注了我國商業(yè)銀行的貸款投向在行業(yè)、地區(qū)和大額客戶三者的分布特點(diǎn)，并且從時間跨度上考察了我國商業(yè)銀行貸款集中的發(fā)展情況，進(jìn)一步對貸款集中風(fēng)險作了比較深刻的思考。 根據(jù)對我國商業(yè)銀行目前的貸款集中分析，并且綜合國際目前流行的測算方法以及一些先進(jìn)思想，選擇合理的方法來衡量我國的貸款集中的具體情況，通過對上市銀行的貸款集中測算，力求較全面地反映目前現(xiàn)狀。獲得相應(yīng)的面板數(shù)據(jù)后，利用合適的模型對此問題進(jìn)行了分析。 研究結(jié)果表明，商業(yè)銀行之間的貸款集中程度有著很大的差異，并且其對風(fēng)險的影響程度各有不同。通過實(shí)證分析結(jié)果，再加上當(dāng)今世界的流行方法，結(jié)合我國目前該領(lǐng)域的發(fā)展的實(shí)際情況，本文總結(jié)分析了貸款集中的風(fēng)險以及治理相應(yīng)風(fēng)險的方案。
【圖文】：

數(shù)據(jù)來源:中國人民銀行。圖 1. 1 不同融資方式在社會融資規(guī)模中占比1我國當(dāng)前銀行業(yè)面臨著四種風(fēng)險，一是集中風(fēng)險，二是資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險，三是持續(xù)性風(fēng)險，四是趨同性風(fēng)險。其中，集中風(fēng)險是指由于對單一債務(wù)人或關(guān)聯(lián)的債務(wù)人的在風(fēng)險方面集中過大而額外承擔(dān)的風(fēng)險。引起該風(fēng)險有兩個原因：第一，組合中個別資產(chǎn)的風(fēng)險水平高于正常水平，二是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的某一群體的風(fēng)險水平高于正常水平。如果銀行貸款集中在某個工業(yè)、商業(yè)部門或行業(yè)，那么這些企業(yè)經(jīng)常是經(jīng)歷長期發(fā)展的大型企業(yè)。小微企業(yè)由于缺乏完整的歷史數(shù)據(jù)，導(dǎo)致商業(yè)銀行的信息搜集成本高，所以商業(yè)銀行缺乏收集該領(lǐng)域信息的動力。2013 年 12 月末，個人不良貸款余額2(包括非經(jīng)營貸款和經(jīng)營性貸款）3 203.6億元，比年初增加 432.5 億元，不良率 1.6%，比年初降低 0.1 個百分點(diǎn)（如圖 1.2）。在個人消費(fèi)貸款領(lǐng)域，住房按揭貸款、個人信用卡貸款和個人汽車貸款這三類的不良額都有所增加，分別為 232 億元、262.4 億元和 39.7 億元，分別比年初增加21.1 億元、107.5 億元和 6 億元。截至 2013 年末，這三類貸款的不良率分別為 0.3%、

數(shù)據(jù)來源:中國銀監(jiān)會。圖 1. 2 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)關(guān)注類貸款余額及不良貸款變化情況在信貸資源的投向上，我國商業(yè)銀行顯示出同質(zhì)化的現(xiàn)象。究其原因，可能是商業(yè)銀行出于降低信息成本的考慮，還有可能為了“免費(fèi)乘車”，直接參考同行業(yè)的其他對手的信息。從信貸資源的回報率看，利潤高的行業(yè)的信貸資源比較充裕。受“二八法則”4的影響，商業(yè)銀行的資產(chǎn)集中度很容易提高，并且會向規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展，追逐高收益和低成本。由于信貸資產(chǎn)證券化尚待全面開展，這導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)信貸資源更加緊缺，而優(yōu)質(zhì)行業(yè)和客戶的資源愈加充足。同時，商業(yè)銀行對存款資源的爭奪，逐漸形成了買方市場，導(dǎo)致貸款過度集中。從信用風(fēng)險的角度看，成熟的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)是信貸資源的集中地，而這種特性本身就有可能出現(xiàn)貸款期限長和貸款集中等問題。當(dāng)前我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2580039