摘要:隨著金融一體化加劇，我國商業(yè)銀行順應世界金融業(yè)的發(fā)展趨勢，逐漸由業(yè)務類別單一的分業(yè)經營轉為多極化的混業(yè)經營，進入艱難的轉型期階段。次貸危機的發(fā)生與飛速擴張，增加了銀行各種危機發(fā)生的可能性，而又由于我國銀行業(yè)的內控機制和監(jiān)管體制薄弱，內部各運行狀況不樂觀，使得我國商業(yè)銀行面臨巨大考驗。根據危機的產生原因，結合我國獨特的現(xiàn)狀來實施必要措施，成為銀行體系本身和監(jiān)管部門的當務之急。

關鍵詞:商業(yè)銀行轉型期；次貸危機；危機管理

 

一、我國商業(yè)銀行面臨發(fā)生危機的內外部因素

年以后，雖然通過政府和銀行自身的努力，采取各種積極措施降低不良貸款率，但從表1中可以看出，大部分的數值仍然高于國際通行的金融機構不良貸款3%—5%的國際標準，特別是與世界前百強銀行的2%—3%不良貸款率相比差距更大。不良貸款比率高，必然降低了商業(yè)銀行的資本收益率和資產回報率，一旦壞賬損失超過了銀行擁有的資本，銀行即陷入清償性危機。特別是隨著新的存款逐步被優(yōu)良的外資銀行分流，我國商業(yè)銀行利用新增存款稀釋不良資產的能力將被削弱，留存在銀行體系中的高額不良資產將導致我國商業(yè)銀行陷入危險境地。

   表1       四大國有商業(yè)銀行2000-2007年不良貸款率            單位：%

 

建設銀行

中國銀行

工商銀行

農業(yè)銀行

2002

16.97

22.49

25.69

36.63

2003

9.12

16.28

21.51

30.66

2004

3.92

5.12

19.33

26.73

2005

3.84

4.62

4.69

26.17

2006

3.29

4.04

—

23.43

2007

2.60

3.12

2.74

—

資料來源：根據有關銀行年報整理。）

（3）盈利能力不強。ROE(凈資產收益率或股本收益率)及ROA（資產收益率）是主要反映銀行的贏利性指標。而ROA指標可反映出銀行是否能夠合理使用資金、降低消耗、避免資產閑置、資金沉淀、資產損失浪費嚴重等不合理問題。雖然部分上市銀行的ROE值某些年份超過了國際發(fā)達銀行的ROE值，但資產收益率仍遠低于國際發(fā)達銀行。從表3中可以看出，銀行盈利能力并不是隨年數增加穩(wěn)步上升，不同年份的盈利水平波動頻繁甚至出現(xiàn)不同程度的下降，這反映了銀行內部管理能力的薄弱，這不僅會導致銀行的盈利能力下降，而且還會引發(fā)各種不利因素的產生而加大銀行發(fā)生危機的可能性。

表3               四大國有商業(yè)銀行2002-2007年盈利狀況               單位：%

 

建設銀行

中國銀行

工商銀行

農業(yè)銀行

 

ROE

ROA

ROE

ROA

ROE

ROA

ROE

ROA

2002

8.51

0.40

4.30

0.33

3.67

0.14

2.13

0.10

2003

12.04

0.70

14.09

0.72

1.45

0.05

1.39

0.06

2004

25.86

1.31

10.19

0.49

5.60

0.59

2.57

0.05

2005

21.59

1.11

11.76

0.58

13.30

0.52

1.31

0.022

2006

15.00

0.92

13.42

0.95

12.22

0.58

—

—

2007

19.50

1.15

14.22

1.09

16.15

1.01

—

—

資料來源：根據有關銀行年報整理。

由此可見，我國商業(yè)銀行雖在短期內不會發(fā)生系統(tǒng)性銀行危機，但由于商業(yè)銀行的內控機制和監(jiān)管體制相對薄弱，各種潛在不利因素眾多，很多銀行的決策能力、風險評價和控制能力均嚴重不足，監(jiān)管當局也難以對之實施有效控制，所以對單個商業(yè)銀行而言，如不加大各方面的改革力度，稍有不慎仍可能陷入清償性危機或流動性危機。

 

二、對我國商業(yè)銀行應采取的措施建議

由于種種原因，在面對全面市場風險、系統(tǒng)性銀行危機頻頻顯露的次貸危機中，大型綜合型商業(yè)銀行逐個被清算，其結果不是在政府監(jiān)督下被一家健全的銀行合并，就是依賴政府的財務援救得以生存。各種潛而未發(fā)的問題逐個暴露出來從而形成始料不及的“力挽狂瀾”之勢，其警示作用不言而喻。作為金融市場變革較晚的國家，如何利用前車之鑒而防止歷史的重演，成為目前我國商業(yè)銀行各項改革的中心。

（一）強化內部調控

（1）加強銀行危機預警模型設計。中國銀行業(yè)監(jiān)管委員會根據有關的金融法規(guī)及金融穩(wěn)健經營原則，選定若干能提前反映銀行危機跡象的檢測指標，搜集數據，建立模型區(qū)間，進行監(jiān)控和預警。相比銀行業(yè)危機預警模型，單個銀行危機的早期預警模型或風險評價模型的開發(fā)活動要少，這是因為數據樣本較之整個銀行系統(tǒng)而言，具有很大的隨機性并含有統(tǒng)計上的偏誤，從而使以分布為前提的模型（如Logit模型）失去效用，這就要更加重視單個銀行危機的預警模型研究。考慮我國現(xiàn)在采取的預警模型（如加權評分模型、參數回歸模型與非參數模型），在進一步修正模型時，應考慮到：充分分析銀行的性質，如規(guī)模、股權結構、所處地域等；充分認識到誤差的存在，由于模型是通過過去預測將來，或通過樣本預測其他，從而要事先估算到產生錯誤的成本；應按照靈敏性、全面性、充分性、設計靈活性等原則來選擇預警指標，從而使銀行的風險識別工作真正成為銀行信得過的風險管理的基礎。

（2）健全銀行危機管理系統(tǒng)。作為銀行危機管理的根本點，自我防范能力凸顯在應對銀行危機中的重要性。有研究表明，擁有危機管理系統(tǒng)的企業(yè)經歷危機后康復速度比沒有建立危機管理系統(tǒng)的企業(yè)快2.5倍。而健全銀行危機管理系統(tǒng)，首先，要組建一個學習型組織。通過動態(tài)學習，使得在有準備化解每一次危機之后，銀行的核心競爭力應相應得到提高從而增強抵御下一個危機沖擊的能力；其次，建立日常危機管理系統(tǒng)，重視核心小組、決策人、執(zhí)行部、管理部、協(xié)調組、專家組的聯(lián)動傳遞作用，有效阻止危機演化為更大的災難；最后，建立應急決策系統(tǒng)。銀行危機發(fā)生后，在時間壓力極大情況下危機管理系統(tǒng)中各部分的協(xié)調工作是高效消除危機困境的關鍵。這其中，應包括日常報告系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、公共信息溝通系統(tǒng)、危機指揮中心等系列單位的組合合作。

（3）建立穩(wěn)定和效率兼容的銀行安全網。這能夠有效防范系統(tǒng)性銀行危機，降低銀行危機的成本，維護貨幣和銀行體系的穩(wěn)定，促進銀行謹慎經營，保護存款人，穩(wěn)定公共信息，從而建立高效率的銀行體系。廣義的銀行安全網包括監(jiān)管當局的謹慎性監(jiān)管、中央銀行的最后貸款人制度和存款保險制度。除了實行有效、高質的銀行外部監(jiān)管制度以及保持必要救助原則、維護市場嚴肅性的最后貸款人制度，建立與市場激勵相容、適時根據風險程度調整保費的存款保險制度也是防范銀行體系危機的必不可少的環(huán)節(jié)，但是目前我國還沒有出臺相關政策對其進行界定。

（二）加強外部管理

（1）監(jiān)管當局進行謹慎性監(jiān)管。強有力的銀行監(jiān)管一方面可限制銀行從事高風險的活動，另一方面可迫使在銀行危機發(fā)生后相關責任方必須承擔相應的損失。為避免單個存款人及投資者的高成本監(jiān)督以及純粹市場監(jiān)督的“免費搭便車”現(xiàn)象，銀行監(jiān)管必須以能夠代表公眾利益的政府監(jiān)管為主。當前階段，我國商業(yè)銀行實施聯(lián)席會議下的主監(jiān)管制度，即以母公司或主體業(yè)務為分類依據，由銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會等行使對各類商業(yè)銀行的主監(jiān)管權，在有明確的制度和授權支撐的前提下，各分業(yè)監(jiān)管機構有責任向主監(jiān)管機構傳送信息、協(xié)同檢查等。有效的銀行監(jiān)管，必須注重外在約束與自我約束的有機統(tǒng)一。對于外在約束，要由多個監(jiān)管部門、外部審計部門、市場監(jiān)測體系的多功能合作。對內部約束，要求銀行加強自身內部治理，第一，要實行適度、嚴格的資本充足率規(guī)定，即《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的8%；第二，加強銀行信息披露：一方面要有關于銀行總體情況的信息，包括銀行的信用評級情況、銀行的資本金比率、資產質量和利潤狀況，這部分信息主要面向普通存款人。另一方面要有全面的、詳細的銀行信息，，包括全部的財務報表、信用評級情況，這部分主要面向監(jiān)管當局的專業(yè)分析人員。這兩部分的完善提高了財務狀況較差的銀行的運營成本，卻降低了財務狀況較好的銀行的運營成本，有助于經營良好的銀行吸引資金，從而可利用市場約束力量迫使較差的銀行加強各方面的工作，改善自身的財務狀況。

參考文獻

本文編號：15857