本文關(guān)鍵詞：穩(wěn)健改進(jìn)的AO型異常點(diǎn)檢測(cè)法在金融時(shí)序中的應(yīng)用

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【摘要】：針對(duì)金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)易受外界突發(fā)事件干擾而產(chǎn)生連續(xù)性異常點(diǎn)的特點(diǎn),本文首先分析了Chang,Tiao和Chen(1988)~([11])提出的金融時(shí)間序列AO型異常點(diǎn)檢測(cè)法的不穩(wěn)健性,并對(duì)其進(jìn)行穩(wěn)健改進(jìn)得到穩(wěn)健檢測(cè)統(tǒng)計(jì)量,而且在理論上證明了改進(jìn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)量的優(yōu)良性;隨后模擬了五種污染率下的時(shí)序數(shù)據(jù),分別用三種檢測(cè)法對(duì)其中的異常點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)穩(wěn)健檢測(cè)法準(zhǔn)確率最高;最后用R語(yǔ)言對(duì)上海黃金交易所2008年1月2日至2013年3月29日含金量為99.99%的黃金交易收益率的異�，F(xiàn)象進(jìn)行穩(wěn)健檢測(cè),結(jié)果顯示本文提出的穩(wěn)健檢測(cè)法比傳統(tǒng)的檢測(cè)法對(duì)異常點(diǎn)檢測(cè)能力顯著提高,并且能更好的捕捉到我國(guó)金融市場(chǎng)的異常特點(diǎn)。該方法不僅對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)的研究具有理論上的意義而且對(duì)金融時(shí)間序列的穩(wěn)健建模具有一定的參考價(jià)值。
【作者單位】： 暨南大學(xué)管理學(xué)院;廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金融時(shí)序 AO型異常點(diǎn) 穩(wěn)健檢測(cè) 收益率
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目(11614801) 廣東省省部產(chǎn)學(xué)研結(jié)合項(xiàng)目(2011A090200044)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)在觀測(cè)過程中經(jīng)常會(huì)受到一些突發(fā)事件的影響,如金融海嘯、新金融監(jiān)管政策的頒布或者領(lǐng)導(dǎo)人的變更等,這些事件往往會(huì)導(dǎo)致時(shí)間序列產(chǎn)生異常點(diǎn)。Box,Jenkin和Reinsel(1994)W指出異常點(diǎn)的存在會(huì)對(duì)金融時(shí)間序列的模型識(shí)別、參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷以及預(yù)測(cè)產(chǎn)生重

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3 周龍;校佰平;毛偉民;曹進(jìn);徐榮明;;AO微創(chuàng)內(nèi)固定系統(tǒng)(LISS)治療脛骨多段粉碎性骨折[A];2006年浙江省骨科學(xué)術(shù)會(huì)議暨浙江省脊柱脊髓學(xué)術(shù)會(huì)議論文匯編[C];2006年

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7 朱通伯;顏小瓊;;探討“AO”技術(shù)治療閉合性長(zhǎng)管骨骨折[A];泛長(zhǎng)江流域骨科新進(jìn)展暨第九屆全國(guó)骨科護(hù)理研討會(huì)論文匯編[C];2007年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 周文祥 程韜;利川市充分運(yùn)用AO開展稅收征管審計(jì)[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2013年

2 記者 王森;AO級(jí)汽車超級(jí)平臺(tái)落戶保稅“組團(tuán)”生產(chǎn)[N];北方經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2009年

3 王一民;《漢語(yǔ)拼音方案》中的ao為什么不寫成au?[N];語(yǔ)言文字周報(bào);2010年

4 王保健;墉沽區(qū)積極推進(jìn)AO、OA系統(tǒng)應(yīng)用[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2006年

5 通訊員 沈勝利 劉萍;市審計(jì)局推進(jìn)AO審計(jì)建設(shè)見成效[N];連云港日?qǐng)?bào);2008年

6 李文婷;昆明辦利用AO拓展城市低保審計(jì)思路[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2010年

7 劉顯;深圳市審計(jì)局進(jìn)行AO應(yīng)用培訓(xùn)[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2006年

8 黨永玲 趙子安;沂水縣利用AO深化稅收征管審計(jì)[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2012年

9 本報(bào)通訊員;重慶市審計(jì)局規(guī)范OA與AO交互行為[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2006年

10 本報(bào)通訊員;重慶市審計(jì)局制定OA與AO信息交互辦法[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2006年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 高琦;冬季北太平洋風(fēng)暴軸的時(shí)空演變及其與AO關(guān)系的初步研究[D];南京信息工程大學(xué);2006年

2 王大千;AO公司5S管理應(yīng)用現(xiàn)狀及改進(jìn)對(duì)策研究[D];吉林大學(xué);2012年

3 葉瓊;AO生物同步脫氮除磷試驗(yàn)研究[D];廣州大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：815823