本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)策略研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 貸款定價(jià) DEA二分法 效率最大化

【摘要】：商業(yè)銀行作為金融體系中的重要組成部分,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著重要的角色。商業(yè)銀行是承擔(dān)信用中介職責(zé)的金融機(jī)構(gòu),是連接資金供給者和需求者的紐帶和橋梁。我國商業(yè)銀行在存款供給價(jià)格和貸款需求價(jià)格的制定上,往往處于被動(dòng)接受的角色,存款和貸款的數(shù)量及收益率的不確定性使得銀行面臨著從內(nèi)到外的各種風(fēng)險(xiǎn)。因此銀行必須對存款和貸款進(jìn)行合理定價(jià),進(jìn)而調(diào)節(jié)存款供給和貸款需求的不對稱,以達(dá)到控制各種風(fēng)險(xiǎn),從而實(shí)現(xiàn)收益最大化,收益的最大化也就是實(shí)現(xiàn)效率的最大化。20世紀(jì)80年代以來西方國家逐步實(shí)現(xiàn)了利率市場化,商業(yè)銀行可以根據(jù)資金供給和需求進(jìn)行自主定價(jià)。自新中國成立以來,中國就實(shí)行了利率管制,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,我國正在逐步推進(jìn)利率市場化,但是中國仍處于利率市場化的摸索階段,中國人民銀行按照先貸款后存款的步驟逐步實(shí)現(xiàn)利率市場化,本文僅針對貸款定價(jià)進(jìn)行了探討。存款和貸款的定價(jià)是否合理,不僅會影響商業(yè)銀行的收益水平,更會影響銀行的資產(chǎn)質(zhì)量,客戶結(jié)構(gòu)和市場競爭力。本文通過DEA二分法研究了一個(gè)銀行貸款定價(jià)新思路,把貸款定價(jià)的影響因素分為存款利息支出率、費(fèi)用支出率、違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率、市場風(fēng)險(xiǎn)利率補(bǔ)償率和目標(biāo)利潤率為投入指標(biāo),貸款利率作為輸出指標(biāo),運(yùn)用實(shí)證分析法求出效率最大化下的貸款利率。本文利用DEA二分法,來求在最大效率下的貸款定價(jià),是以傳統(tǒng)的貸款定價(jià)模型為基礎(chǔ),結(jié)合DEA方法和二分法求得新的貸款定價(jià);研究出了既能夠考慮貸款的成本、費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn),又考慮到貸款利率效率最大化的貸款定價(jià)方法。通過對商業(yè)銀行貸款效率的研究,探索了對商業(yè)銀行貸款定價(jià)效率的影響因素,探尋出了商業(yè)銀行貸款定價(jià)的新方法,最終實(shí)現(xiàn)貸款利率的效率的最大化。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 貸款定價(jià) DEA二分法 效率最大化
【學(xué)位授予單位】：長春工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 緒論8-12
• 1.1 問題的提出8
• 1.2 研究我國商業(yè)銀行貸款策略的背景8-10
• 1.2.1 我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)的政策變革9
• 1.2.2 存貸利差縮小9-10
• 1.2.3 創(chuàng)造利潤的需要10
• 1.3 研究我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)策略的意義10-11
• 1.3.1 理論意義10
• 1.3.2 現(xiàn)實(shí)意義10-11
• 1.4 研究方法、研究思路、研究框架和本文創(chuàng)新點(diǎn)11-12
• 1.4.1 研究方法11
• 1.4.2 主要內(nèi)容11
• 1.4.3 本文的優(yōu)點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)11-12
• 第二章 商業(yè)銀行貸款定價(jià)策略的相關(guān)研究綜述和基本理論12-16
• 2.1 貸款定價(jià)策略相關(guān)文獻(xiàn)綜述12-13
• 2.1.1 國外研究綜述12
• 2.1.2 國內(nèi)研究綜述12-13
• 2.2 影響貸款定價(jià)的因素13-14
• 2.2.1 央行的基準(zhǔn)利率13
• 2.2.2 存款利率13-14
• 2.2.3 業(yè)務(wù)費(fèi)用14
• 2.2.4 資金借貸市場的供求情況14
• 2.2.5 借款人的信用14
• 2.2.6 目標(biāo)利潤率14
• 2.3 貸款定價(jià)策略的基本原則14-16
• 2.3.1 資金流動(dòng)性、安全性和盈利性的原則15
• 2.3.2 效益性原則15
• 2.3.3 差別化原則15
• 2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)一收益匹配原則15-16
• 第三章 我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)存在的問題16-20
• 3.1 凈利息收入的比重過高16-17
• 3.2 不良貸款率不斷提高17-18
• 3.3 互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的強(qiáng)烈沖擊18-19
• 3.4 我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)的特殊性19-20
• 第四章 基于DEA二分法貸款定價(jià)模型20-33
• 4.1 DEA二分法求解的原理20-23
• 4.1.1 基于DEA最優(yōu)效率的貸款定價(jià)原理20-21
• 4.1.2 DEA二分法求解的思路和方法21-22
• 4.1.3 DEA二分法貸款定價(jià)原理22-23
• 4.2 建立貸款定價(jià)的指標(biāo)23-29
• 4.2.1 投入指標(biāo)23-28
• 4.2.2 產(chǎn)出指標(biāo)28-29
• 4.3 基于DEA二分法貸款定價(jià)模型29-33
• 4.3.1 貸款定價(jià)的DEA模型29
• 4.3.2 DEA模型29-31
• 4.3.3 二分法求解最優(yōu)效率貸款利率31-32
• 4.3.4 DEA貸款定價(jià)模型的求解特點(diǎn)32-33
• 第五章 應(yīng)用實(shí)例33-38
• 5.1 數(shù)據(jù)的采集與應(yīng)用33-34
• 5.2 模型的建立及求解34-36
• 5.2.1 目標(biāo)函數(shù)的建立34-35
• 5.2.2 約束條件的建立35-36
• 5.3 模型求解36
• 5.4 結(jié)果分析36-37
• 5.5 本模型的研究創(chuàng)新點(diǎn)和缺點(diǎn)37-38
• 5.5.1 本文研究的創(chuàng)新點(diǎn)37
• 5.5.2 本模型研究的不足之處37-38
• 第六章 我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)的策略38-42
• 6.1 銀行方面定價(jià)策略優(yōu)化38-40
• 6.1.1 降低商業(yè)銀行的存款利息支出率38-39
• 6.1.2 降低商業(yè)銀行的費(fèi)用支出率39
• 6.1.3 降低商業(yè)銀行的違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率39-40
• 6.1.4 提高銀行對市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率敏感度40
• 6.1.5 確定合理的目標(biāo)利潤率40
• 6.2 銀行監(jiān)管部門對商業(yè)銀行的監(jiān)管與引導(dǎo)40-42
• 第七章 總結(jié)與展望42-44
• 7.1 總結(jié)42-43
• 7.2 展望43-44
• 致謝44-45
• 參考文獻(xiàn)45-47
• 作者簡介47
• 攻讀碩士學(xué)位期間研究成果47

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫文艷;;論商業(yè)銀行貸款責(zé)任追究終身制弊端及改進(jìn)建議[J];中國水運(yùn)(學(xué)術(shù)版);2007年08期

2 婁飛鵬;;我國商業(yè)銀行貸款行業(yè)分布不均及效應(yīng)[J];金融教學(xué)與研究;2013年01期

3 李健;談西方商業(yè)銀行貸款經(jīng)營的幾個(gè)重點(diǎn)問題[J];中國城市金融;1994年01期

4 凌云;我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)問題研究[J];浙江金融;1996年03期

5 茍遠(yuǎn)峰;取消貸款規(guī)�？刂坪�,國有商業(yè)銀行貸款行為變化如何?[J];青海金融;1998年05期

6 張強(qiáng);改革和完善國有商業(yè)銀行貸款管理制度的思路[J];四川金融;1998年09期

7 謝邦柱;商業(yè)銀行貸款沉淀淺析[J];銀行與企業(yè);1999年10期

8 李振華,王俊新;對當(dāng)前商業(yè)銀行貸款營銷的幾點(diǎn)思考[J];新金融;1999年04期

9 郭瑛,黃冠軍;商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的成因探析[J];金融理論與實(shí)踐;2000年04期

10 李孝輝,徐文艷,全宏軍;對當(dāng)前基層商業(yè)銀行貸款管理權(quán)限的反思[J];武漢金融;2000年07期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 沈榮華;;商業(yè)銀行貸款增長乏力的對策——市投資學(xué)會研討綜述[A];上海市社會科學(xué)界聯(lián)合會2003年學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

2 楊倩;;從我國商業(yè)銀行貸款流程看體育中小企業(yè)融資[A];第七屆全國體育科學(xué)大會論文摘要匯編（一）[C];2004年

3 ;第二十四章 商業(yè)銀行貸款與風(fēng)險(xiǎn)防范模型[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第1卷）[C];2000年

4 謝冀;張曉u&;;商業(yè)銀行貸款組合的信用度量制研究和實(shí)證分析[A];全國第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年

5 顧海軍;陳洪轉(zhuǎn);張?jiān)?;基于BP網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第7屆全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2003年

6 章平;張晨t$;;商業(yè)銀行貸款偏好、融資企業(yè)規(guī)模和還貸履約行為關(guān)系研究[A];2008年中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)論壇：紀(jì)念改革開放30周年學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2008年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 商報(bào)記者 閆瑾;商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)有了“保護(hù)盾”[N];北京商報(bào);2012年

2 記者 肖林江 薛峰;大連商業(yè)銀行貸款支持“一卡通”[N];金融時(shí)報(bào);2000年

3 冉學(xué)東;“兩新規(guī)”為商業(yè)銀行貸款“上保險(xiǎn)”[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào);2005年

4 王書貞;陳艷嬌;關(guān)于商業(yè)銀行貸款審計(jì)效率的思考[N];中國審計(jì)報(bào);2004年

5 何光平 朱士燕;如何應(yīng)對商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)[N];吐魯番報(bào)(漢);2005年

6 韓雪萌;二季度商業(yè)銀行貸款質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)[N];金融時(shí)報(bào);2005年

7 ;商業(yè)銀行貸款結(jié)構(gòu)發(fā)生變化[N];中國冶金報(bào);2000年

8 記者 謝登科;二季度商業(yè)銀行貸款質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)[N];上海證券報(bào);2005年

9 本報(bào)記者 冉學(xué)東;商業(yè)銀行貸款五級分類遭遇地域難題[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2005年

10 記者 石潤梅 通訊員 段合明;新疆國有商業(yè)銀行貸款質(zhì)量總體進(jìn)入“綠燈區(qū)”[N];金融時(shí)報(bào);2003年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 王振民;中國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分析[D];天津大學(xué);2005年

2 李靖霞;城市商業(yè)銀行貸款項(xiàng)目績效監(jiān)測研究[D];湖南大學(xué);2012年

3 劉方根;商業(yè)銀行貸款違約風(fēng)險(xiǎn)和追償風(fēng)險(xiǎn)影響因素實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2008年

4 張?zhí)忑?中國國有商業(yè)銀行貸款定價(jià)機(jī)制研究[D];云南大學(xué);2013年

5 陳秀梅;信用風(fēng)險(xiǎn)度量與商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2011年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 巴勒爾圖婭(Bolortuya);蒙古國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)度量與控制研究[D];東北大學(xué);2014年

2 范孟瑤;互聯(lián)網(wǎng)金融對我國小微企業(yè)融資的影響分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

3 鐘文琴;流動(dòng)性監(jiān)管、貨幣政策對商業(yè)銀行貸款行為的影響研究[D];浙江工商大學(xué);2015年

4 向珍;基于價(jià)值創(chuàng)造導(dǎo)向的M商業(yè)銀行貸款營銷策略調(diào)整研究[D];西南科技大學(xué);2014年

5 施衛(wèi)東;我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)評估體系研究[D];蘇州大學(xué);2015年

6 宋婷;新形勢下商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析及防范對策[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

7 陳彬;山東鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行貸款項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2016年

8 張修帥;我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)策略研究[D];長春工業(yè)大學(xué);2016年

9 楊居銳;商業(yè)銀行貸款對企業(yè)自主創(chuàng)新的影響研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

10 胡丹;商業(yè)銀行貸款多元化的績效研究[D];湘潭大學(xué);2010年

，

本文編號：784397